Формирование инвестиционного портфеля с применением методов машинного обучения
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Формирование инвестиционного портфеля с применением методов машинного обучения

Формирование инвестиционного портфеля с применением методов машинного обучения
Статьи, Журналы

Формирование инвестиционного портфеля с применением методов машинного обучения

Бичурин, Э.В. Формирование инвестиционного портфеля с применением методов машинного обучения / Э. В. Бичурин, М. И. Рисун // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.101-104. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансовая экономика, 2025, N 8
Источник

Аннотация

Цель исследования заключалась в разработке алгоритма формирования инвестиционного портфеля российских акций с использованием методов машинного обучения. В работе проанализированы современные алгоритмы прогнозирования временных рядов. Ключевым методом стала рекуррентная нейросеть LSTM, позволяющая выявлять нелинейные закономерности и долгосрочные зависимости в финансовых данных. Практическая часть исследования включала построение модели на языке Python с применением специализированных библиотек. Результаты исследования показали, что применение LSTM обеспечивает высокую точность прогнозов доходности. В заключении сформулированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и адаптации алгоритма для частных инвесторов.

Ключевые слова

  • УДК:
    336.714

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0