Статьи, Журналы
Анализ разрыва ликвидности и стресс-тестирование ликвидности банковской системы России
Статьи, Журналы
Анализ разрыва ликвидности и стресс-тестирование ликвидности банковской системы России
Евдокимов, М.Д. Анализ разрыва ликвидности и стресс-тестирование ликвидности банковской системы России / М. Д. Евдокимов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.330-333. — Библиогр. в конце ст.
Евдокимов, М.Д., (2026), "Анализ разрыва ликвидности и стресс-тестирование ликвидности банковской системы России", Финансовые рынки и банки, Москва, 2026, N 4, С.330-333.
Евдокимов М Д. Анализ разрыва ликвидности и стресс-тестирование ликвидности банковской системы России. Финансовые рынки и банки. 2026; (N 4). С.330-333.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье исследуется трансформация ликвидности банковской системы России в условиях структурных изменений и внешних ограничений. Особое внимание уделяется анализу ликвидного разрыва как ключевого индикатора системной устойчивости. Показано, что традиционные подходы к оценке ликвидности недостаточно учитывают временную структуру потоков и поведенческие реакции участников рынка. На основе анализа динамики банковского сектора выявлен переход от профицита к структурному дефициту ликвидности. Обоснована необходимость интеграции gap-анализа с методами стресс-тестирования. Предложен подход к моделированию динамического ликвидного разрыва, учитывающий макроэкономические шоки и изменение параметров денежно-кредитной политики. Полученные результаты позволяют уточнить инструменты оценки финансовой устойчивости и повысить эффективность регулирования банковского сектора.
-
УДК:336.71(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Травкина, Е.В. Трансформация пруденциального регулирования риска ликвидности в РФ / Е. В. Травкина, Р. А. Агаронян // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.14-17.
- 2. Концепция надзорного стресс-тестирования кредитных организаций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент банковского регулирования и аналитики. — Москва : Банк России, 2025. — 43 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 3. Grishina, T. Banks’ interest rate setting and transitions between liquidity surplus and deficit / T. Grishina, A. Ponomarenko. — Moscow : Bank of Russia, september 2021. — 22 p.. — (Working Paper Series. # 79).
- 4. Ведев, А.Л. Рэнкинг российских банков на основе стресс-тестов / А. Л. Ведев, С. А. Зубов, М. А. Ковалева. — Москва : Дело, 2022. — 44 с.. — (Научные доклады: экономика. 22/8). — ISBN 978-5-85006-432-7.
- 5. Ефремова, Е. Новации Банка России в управлении ликвидностью / Е. Ефремова // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — Москва, 2023 — N 11. — С.21-27.
- 6. Сандулова, Ю.О. Повышение устойчивости региональных банков Российской Федерации в условиях цифровой трансформации экономики / Ю. О. Сандулова // Страховое право. — Москва, 2023 — N 1. — С.75-86.
- 7. Ференец, В. "Задачка-неберучка" для Банка России / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2023 — N 12. — С.60-61.
- 8. Управление ликвидностью банковского сектора и процентными ставками денежного рынка / Центральный банк Российской Федерации, [Департамент денежно-кредитной политики]. — Москва : Банк России, 2018. — 26 с.
- 9. Охотский, А.И. Возможности оптимизации российского регулирования банковской системы с использованием новых методик BCBS / А. И. Охотский, Е. М. Самохвалов, Н. С. Пласкова // Аудиторские ведомости. — Москва, 2024 — N 2. — С.98-103.
- 10. Фоломеев, А.Г. Анализ финансовых коэффициентов как инструмент управления инвестиционными рисками на примере ПАО "Сбербанк" / А. Г. Фоломеев // Аудиторские ведомости. — Москва, 2025 — N 1. — С.163-169.
Отзывы читателей
0