Статьи, Журналы
Модели управления кредитным портфелем российских банков
Статьи, Журналы
Модели управления кредитным портфелем российских банков
Фенелонов, Д.И. Модели управления кредитным портфелем российских банков : панельный анализ и эмпирическая типология / Д. И. Фенелонов, О. В. Савчина // Экономическое развитие России. — Москва, 2026 — N 4. — С.469-475. — Библиогр. в конце ст.
Фенелонов, Д.И. и Савчина, О.В., (2026), "Модели управления кредитным портфелем российских банков: панельный анализ и эмпирическая типология", Экономическое развитие России, Москва, 2026, N 4, С.469-475.
Фенелонов Д И, Савчина О В. Модели управления кредитным портфелем российских банков: панельный анализ и эмпирическая типология. Экономическое развитие России. 2026; (N 4). С.469-475.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Кредитный портфель - центральный актив коммерческого банка и основной канал материализации кредитного риска. Качество управления им определяет масштаб ожидаемых потерь, потребность в резервировании и устойчивость банка к шокам. Цель исследования - эмпирическая идентификация воспроизводимых моделей управления кредитным портфелем российских банков, оценка их устойчивости и анализ переходов между ними в условиях макроэкономических стрессов. Информационную базу составляют ежемесячные данные регуляторной отчетности Банка России, включая формы 0409101 и 0409135. Панель охватывает 2010-2025 гг., 1004 банка, 94 092 наблюдения "банк-месяц". На основе индикаторов качества портфеля и финансовой устойчивости проведена стандартизация, редукция размерности методом главных компонент и кластеризация методом k-средних. Выявлены три модели: базовая институциональная (~93% наблюдений, низкая проблемная задолженность, высокая нормативная дисциплина), адаптивная (~7%, медианный NPL ~10-15%, активное резервирование, повышенная доля нарушений нормативов) и стрессовая (~0,06%, малые банки с NPL ≥ 100%). Устойчивость моделей формализована через вероятность сохранения состояния и распределение длительностей пребывания. Базовая модель наиболее персистентна (медиана ~59 месяцев), адаптивная и стрессовая - краткосрочны (~7-8 и ~3 месяца соответственно).
Ключевые слова
-
УДК:336.77(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лаптева, Е.В. Оценка влияния макропруденциальной политики на сдерживание потребительского кредитования в России / Е. В. Лаптева // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 4. Том 29. — С.609-642.
- 2. Власова, Ю.А. Тенденции развития рынка банковского розничного кредитования в России / Ю. А. Власова, Ж. И. Герзелиева // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 2. — С.22-28.
- 3. Алешина, А.В. Современное состояние рынка ипотечного кредитования в России / А. В. Алешина, А. Л. Булгаков // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 9. — С.363-368.
- 4. Долженков, А. Кредитование взмыло в небо / А. Долженков // Эксперт. — Москва, 2023 — N 9. — С.44-46.
- 5. Бурова, А. Cтратегии отбора кредитных линий корпоративными заемщиками / А. Бурова, И. Козловцева, Д. Кошелев. — Москва : Банк России, декабрь 2025. — 30 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 158).
- 6. Burova, A. Patterns of utilisation of corporate credit lines and their implication for financial stability / A. Burova, D. Koshelev, I. Kozlovtceva. — Moscow : Bank of Russia, december 2025. — 26 с.. — (Working Paper Series. # 158).
- 7. Полунин, Д.А. Проблемы развития рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России / Д. А. Полунин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 1. — С.167-171.
- 8. Соловьева, М.С. Анализ развития синдицированного кредитования на российском рынке в условиях ESG-трансформации / М. С. Соловьева // Аудиторские ведомости. — Москва, 2025 — N 4. — С.109-113.
- 9. Панова, С.А. Анализ ценообразования российских ипотечных ценных бумаг / С. А. Панова, Д. Л. Куимов, С. А. Переход // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 4. Том 29. — С.163-176.
- 10. Тагаров, Б.Ж. Современные тенденции на рынке розничного кредитования в России / Б. Ж. Тагаров, Н. С. Девятова, А. А. Ануфриева // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 8. — С.162-165.
Отзывы читателей
0