Статьи, Журналы
Эффективные предвестники самоорганизованной критичности и бистабильности товарно-сырьевой биржи
Статьи, Журналы
Эффективные предвестники самоорганизованной критичности и бистабильности товарно-сырьевой биржи
Дмитриев, Д.В. Эффективные предвестники самоорганизованной критичности и бистабильности товарно-сырьевой биржи / Д. В. Дмитриев, О. Р. Параскевопуло // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 5. — С.328-332. — Библиогр. в конце ст.
Дмитриев, Д.В. и Параскевопуло, О.Р., (2026), "Эффективные предвестники самоорганизованной критичности и бистабильности товарно-сырьевой биржи", Финансовые рынки и банки, Москва, 2026, N 5, С.328-332.
Дмитриев Д В, Параскевопуло О Р. Эффективные предвестники самоорганизованной критичности и бистабильности товарно-сырьевой биржи. Финансовые рынки и банки. 2026; (N 5). С.328-332.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предложена модель дискретного времени, которая описывает самоорганизованную критичность и самоорганизованную бистабильность товарно-сырьевых бирж. Введено понятие эффективного предвестника критической самоорганизации биржи по времени раннего предупреждения и числу ложной сигналов раннего предупреждения, которое протестировано на модельных рядах дискретного времени для биржевых объемов. Установлено, что из всех мер критического замедления бирж наиболее эффективной является автокорреляция биржевого объема в независимости от правил, топологической структуры графов биржевых сделок и вероятностного закона распределения для информационной накачки.
-
УДК:336.764
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Журавлев, А.А. Децентрализованный механизм организации биржевых торгов / А. А. Журавлев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 10. — С.480-483.
- 2. Ливермор, Д. Торговля акциями / Д. Ливермор. — Москва : Питер, 2009. — 304 с.
- 3. Фельдман, А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты / А. Б. Фельдман. — 3-е изд., дораб. и доп.. — Москва : Экономика, 2012. — 478 с.. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-282-03215-4.
- 4. Теория и практика торговли на фондовом рынке: Курс лекций / Ред. В.В. Твардовский. — 2-е изд.. — Москва : Омега-Л, 2006. — 296 с.
- 5. Таран, В. Forex Club: Win-win революция / В. Таран. — Москва : Альпина Паблишер, 2014. — 153 с.. — ISBN 978-5-9614-4474-2.
- 6. Овсянников, Ю.Н. Внутридневной интернет-трейдинг на фондовых рынках / Ю.Н. Овсянников. — Москва : Финансы и статистика, 2006. — 320 с.. — (Глобальные финансовые рынки).
- 7. Фельдман, А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты / А.Б. Фельдман. — Москва : Финансы и статистика, 2003. — 304 с.
- 8. Перчанок, К.Г. Фьючерсные спреды: классификация, анализ, торговля / К. Г. Перчанок. — Москва : Дашков и Ко, 2013. — 288 с.. — ISBN 978-5-394-01316-4.
- 9. Чекулаев, М.В. Загадки и тайны опционной торговли / М.В. Чекулаев. — Москва : Аналитика, 2001. — 432 с.
- 10. Сафонова, Т. Операции с производными финансовыми инструментами / Т. Сафонова. — Москва : Альпина Паблишер, 2013. — 441 с.. — ISBN 978-5-9614-2257-3.
Отзывы читателей
0