Новая макроперспектива изучения реакции зеленых финансовых рынков на шоки

Ключников, О.И. Новая макроперспектива изучения реакции зеленых финансовых рынков на шоки : функция импульсного отклика / О. И. Ключников, И. К. Ключников // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026C. — N 5(258). — Библиогр. в конце ст.

Ключников, О.И. и Ключников, И.К., (2026C.), "Новая макроперспектива изучения реакции зеленых финансовых рынков на шоки: функция импульсного отклика", Экономические науки. Научно-информационный журнал, Москва, 2026C., N 5(258).

Ключников О И, Ключников И К. Новая макроперспектива изучения реакции зеленых финансовых рынков на шоки: функция импульсного отклика. Экономические науки. Научно-информационный журнал. 2026C.; (N 5(258)). DOI:DOI.

нет оценок

Выпуск

Экономические науки. Научно-информационный журнал, 2026, N 5

Источник

Аннотация

Целью исследования является анализ новых методов влияния шоков на маржу зеленых облигаций, в основе которых находится функция импульсного отклика. В условиях общего роста неопределенности и неустойчивости рынков, среди факторов, воздействующих на механизм реализации посреднических способностей зеленых облигаций, выделяются рост маржи на зеленом финансовом рынке. Если надбавка к цене связана с повышенным интересом инвесторов и эмитентов к данным инструментам, то маржа зависит от колебаний ликвидности и волатильности. В последнее время на состояние и уровень надбавки и маржи оказывают воздействие рост рыночной неопределенности и внешних шоков. Методы исследования связаны с анализом литературы и модельных конструкций по теме исследования. Результаты исследования. Определены перспективы использования функции импульсного отклика при анализе последствий от внешних шоков для рынка зеленых облигаций. Регрессионная модель надбавки к цене и маржи зеленых облигаций позволяет оценивать природу данных явлений и прогнозировать волатильность, ликвидность и маржу на рынке зеленых облигаций. При анализе функции импульсного ответа определяются эффекты зеленых связей и способы оценки воздействия внешних шоков. Вклад исследования. Определено назначение рыночной маржи зеленых финансовых инструментов. Показано, что рассматриваемые переменные оказывают воздействие на привлекательность зеленого финансирования и тем самым участвуют в устойчивом экономическом развитии. Продемонстрированы новые подходы анализа связей и зависимостей на зеленом финансовом рынке.

Ключевые слова

УДК:

336.7
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.

10.14451/1.258.316

Новая макроперспектива изучения реакции зеленых финансовых рынков на шоки

Новая макроперспектива изучения реакции зеленых финансовых рынков на шоки

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей