Асимметричные эффекты шоков ФРС на индекс давления на валютный рынок стран БРИКС
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Асимметричные эффекты шоков ФРС на индекс давления на валютный рынок стран БРИКС

Асимметричные эффекты шоков ФРС на индекс давления на валютный рынок стран БРИКС
Статьи, Журналы

Асимметричные эффекты шоков ФРС на индекс давления на валютный рынок стран БРИКС

Воронкова, Е.К. Асимметричные эффекты шоков ФРС на индекс давления на валютный рынок стран БРИКС : панельный квантильный регрессионный анализ / Е. К. Воронкова, Хонг Хоанг Тхи Ле // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 8. — С.140-158. — Библиогр. в конце ст.
Воронкова, Е.К. и Хонг Хоанг Тхи Ле, (2026), "Асимметричные эффекты шоков ФРС на индекс давления на валютный рынок стран БРИКС: панельный квантильный регрессионный анализ", Финансы и кредит, Москва, 2026, N 8, С.140-158.
Воронкова Е К, Хонг Хоанг Тхи Ле. Асимметричные эффекты шоков ФРС на индекс давления на валютный рынок стран БРИКС: панельный квантильный регрессионный анализ. Финансы и кредит. 2026; (N 8). С.140-158. DOI:DOI.
Выпуск
Финансы и кредит, 2026, N 8
Источник

Аннотация

Предмет. Влияние шоков Федеральной резервной системы США (ФРС) на индекс давления на валютные рынки (EMP) стран БРИКС. Цели. Оценить краткосрочные и асимметричные эффекты шоков конвенциональной политики и информационных шоков ФРС по квантилям EMP. Методология. Количественный анализ основан на панельной квантильной регрессии с фиксированными эффектами для стран БРИКС для оценки асимметричных эффектов шоков ФРС на EMP и на расчете квантильных импульсных откликов методом локальных проекций с bootstrap-интервалами. Результаты. Выявлены асимметричные эффекты по квантилям и по типу шока: статистически значимые эффекты проявляются лишь в хвостах распределения EMP (0,1 и 0,9), то есть при высокой валютной напряженности. Информационные шоки ФРС оказывают более сильное воздействие, чем шоки конвенциональной политики, а отрицательный информационный шок характеризуется менее предсказуемой динамикой. Область применения. Результаты исследования могут быть полезны для обсуждения мер макропруденциальной политики в странах БРИКС как в исследовательских, так и в регуляторных целях, включая возможность применения гибких инструментов контроля капитала, а также для более глубокого понимания валютных рисков и трансграничных спилловер-эффектов в условиях глобальной нестабильности.

Ключевые слова

  • УДК:
    339.7
  • DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.
    10.24891/ichqvv

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0