Статьи, Журналы
Теория игр и финансовые рынки
Статьи, Журналы
Теория игр и финансовые рынки
Биета, Ф. Теория игр и финансовые рынки / Ф. Биета, П. Смилянец // Вопросы экономики. — 2007 — N10. — 114-124.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье критикуется применение статистико-эконометрических методов в современном риск-менеджменте. Причиной неточности прогноза в стандартных моделях является то, что они способны прогнозировать исключительно риски состояния, которые являются возможными проявлениями состояний, экзогенно определяемых при помощи распределений вероятности. На финансовых рынках, напротив, преобладают эндогенные поведенческие риски. Ключевая проблема современного риск-менеджмента состоит в том, что поведенческие риски невозможно прогнозировать теми же математическими методами, что и риски состояния, что требует наличия такой математической теории, которая способна проанализировать оба типа риска. Такой теорией и является теория игр.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ахмeтов, Р.Р. Развитие финансовых рынков в рамках современного цикла / Р.Р. Ахмeтов // Финансы и кредит. — 2009 — N27. — 51-60.
- 2. Сысоева, Е.Ф. Финансовые ресурсы российских организаций как объект риск-менеджмента в условиях турбулентности финансовых рынков / Е.Ф. Сысоева, Е.С. Будилова // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N6. — С.1140-1151.
- 3. Банковские услуги. — Москва : Фининформсервис НИКА , 2006, N 5. — 2006.
- 4. Ковалев, П.П. Стратегия банковского риск-менеджмента / П.П. Ковалев // Финансы и кредит. — 2009 — N15. — 27-33.
- 5. Логинов, М.П. Механизм управления банковскими рисками (кибернетический подход) / М.П. Логинов // Вестник Финансового университета. — 2017 — N1. — 56-63.
- 6. Егоров, Д. Моделирование финансовых рынков: синергетический подход / Д. Егоров // Мировая экономика и международные отношения. — 2007 — N5. — 31-36.
- 7. Ковалев, П. Риск-менеджмент в современных экономических реалиях: чему научил кризис? / П. Ковалев // Рынок ценных бумаг. — 2009 — N14. — 39-42.
- 8. Управление финансовыми рисками. — Москва : Гребенников.
- 9. Международные модели управления рисками: возможности применения и результаты / Г. А. Агарков [и др.] // Международный бухгалтерский учет. — 2016 — N13. — 52-68.
- 10. Пронская, Н.С. Диагональная система управления банковскими рисками: достоинства и перспективы / Н.С. Пронская // Финансы и кредит. — 2011 — N5. — 48-52.
Отзывы читателей
0