Статьи, Журналы
Калибровка национальных рейтинговых систем
Статьи, Журналы
Калибровка национальных рейтинговых систем
Власов, А. Калибровка национальных рейтинговых систем / А. Власов, М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. — 2008 — N12. — 74-79.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В работе предложена модель косвенной калибровки рейтинговой системы по шкале "рейтинг - вероятность дефолта". Модель использует обоснованные автором ранее статистические закономерности между спрэдом облигаций и уровнем кредитного риска. С помощью предложенной схемы проведена калибровка национальной шкалы рейтингов агентства Standard and Poor's (далее - S&P).
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Белозерова, В. Цена облигации - кредитный риск или конъюнктура рынка? / В. Белозерова // Банковское обозрение. — 2007 — N11. — 44-47.
- 2. Обозинцев, А. Дорогу осилит идущий! / А. Обозинцев // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2007 — N7. — 24-27.
- 3. Кинякин, А. Российский долговой рынок в 2009 году: итоги и перспективы / А. Кинякин, А. Солдатов // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N1. — 75-80.
- 4. Мырсикова, Н. Основные тенденции рынка российских корпоративных еврооблигаций / Н. Мырсикова // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2007 — N7. — 20-22.
- 5. Рубцов, Б.Б. Рынок еврооблигаций: структура и механизм функционирования: По материалам выступления на семинаре "Еврооблигации и ценные бумаги городов и регионов России, 16 апреля 1997 г. / Б.Б. Рубцов // Банковские услуги. — 1997 — N5. — С.3-8.
- 6. Рубцов, Б.Б. Рынок еврооблигаций: структура и механизм функционирования: По материалам выступления на семинаре "Еврооблигации и ценные бумаги городов и регионов России, 16 апреля 1997 г. / Б.Б. Рубцов // Банковские услуги. — 1997 — N6. — С.9-14.
- 7. Дикушин, А. Российские эмитенты на еврорынке долговых обязательств / А. Дикушин // Мировая экономика и международные отношения. — 1998 — N4. — С.123-130.
- 8. Хвостик, Е. Засыпанные деньгами / Е. Хвостик, В. Гайдаев // Коммерсант-Деньги. — 2010 — N19. — 72-74.
- 9. Cbonds review. — Санкт-Петербург : Cbonds.
- 10. Игнатишин, Ю. IPO в России: ликвидность на финансовых рынках останавливает рост (январь-декабрь 2007 г.) / Ю. Игнатишин // Рынок ценных бумаг. — 2008 — N4. — 71-74.
Отзывы читателей
0