Статьи, Журналы
Выявление инсайдерских сделок при высокочастотной торговле основными валютными парами на рынке FOREX
Статьи, Журналы
Выявление инсайдерских сделок при высокочастотной торговле основными валютными парами на рынке FOREX
Крицкий, О.Л. Выявление инсайдерских сделок при высокочастотной торговле основными валютными парами на рынке FOREX / О.Л. Крицкий, Л.А. Глик // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 39-44. — Библиогр. в конце ст.
Крицкий, О.Л. и Глик, Л.А., (2013), "Выявление инсайдерских сделок при высокочастотной торговле основными валютными парами на рынке FOREX", Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2013, N16, 39-44.
Крицкий О Л, Глик Л А. Выявление инсайдерских сделок при высокочастотной торговле основными валютными парами на рынке FOREX. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013; (N16). 39-44.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предложена математическая процедура обнаружения инсайдерских сделок при внутридневной торговле наиболее ликвидными валютными парами EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/JPY, EUR/JPY на рынке FOREX. Делается вывод о высокой результативности этой методологии при анализе высокочастотных данных.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Крицкий, О.Л. Выявление инсайдерских сделок при внутридневной торговле на российском фондовом рынке / О.Л. Крицкий, Л.А. Глик // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N44. — 33-37.
- 2. Абрамович, Е.А. Российский валютный рынок: время больших инсайдов прошло / Е.А. Абрамович // Банковское дело. — 2016 — N6. — 52-54.
- 3. Пискарев, Г.Н. Обзор мирового валютного рынка за второй квартал 2007 года / Г.Н. Пискарев // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 103-113.
- 4. Буздалин, А. Кто лидирует на рынке FOREX? / А. Буздалин // Банки и деловой мир. — 2013 — N4. — 82-85.
- 5. Пятницкий, А.Ю. Факторы, влияющие на валютный рынок / А.Ю. Пятницкий // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N5. — 8-11.
- 6. Киселев, А.В. Экономико-математическая модель распределения совокупности кредитов, минимизирующая сумму дисконтированных срочных уплат / А.В. Киселев // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N22. — С.11-13.
- 7. Моисеев, С.Р. "Долларовый навес" над Forex / С.Р. Моисеев // Банковское дело. — 1998 — N10. — С.18-21.
- 8. Рынок FOREX: каким должно быть регулирование? // Рынок ценных бумаг. — 2012 — N3. — 10-18.
- 9. Антонцева, А.А. Тенденции развития валютного рынка России / А.А. Антонцева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2019 — N12. — С.51-53.
- 10. Богданов, Д.В. Вычислительно-эффективная биномиальная модель распределения дефолтов / Д.В. Богданов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2015 — N4. — 68-73.
Отзывы читателей
0