Статьи, Журналы
Применение теории оптимального управления к анализу ситуаций множественного дефолта в сделках через центрального контрагента
Статьи, Журналы
Применение теории оптимального управления к анализу ситуаций множественного дефолта в сделках через центрального контрагента
Стежкин, А.А. Применение теории оптимального управления к анализу ситуаций множественного дефолта в сделках через центрального контрагента / А.А. Стежкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N22. — 52-60. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье проведен анализ ситуации множественного дефолта по сделкам, совершаемым через центрального контрагента. Получена функция распределения вероятности невыплаты участником сделки своповой нагрузки. Поставлена задача минимизации совокупной вероятности невыплаты своповой нагрузки. Рассмотрены и исследованы на существование и единственность решения задачи оптимизации для нахождения искомой своповой нагрузки.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Моисеев, С.Р. Ключевые аспекты деятельности центральных контрагентов: процикличность, общий деловой риск, клиринговое обеспечение и операционная совместимость / С.Р. Моисеев // Деньги и кредит. — 2015 — N3. — 26-31.
- 2. Уткин, В.С. Центральный контрагент на биржевых торгах российской торговой системы / В.С. Уткин // Финансы и кредит. — 2010 — N7. — 36-42.
- 3. Кузнецова, Ю. Проблемы автоматизации срочного рынка ценных бумаг / Ю. Кузнецова // Банковские технологии. — Москва, 2006 — N1. — 46-50.
- 4. Князев, А. Срочные сделки и налог на прибыль / А. Князев // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N12. — 23-26.
- 5. Чекмарев, Е.А. Свопы: расчет рисков / Е.А. Чекмарев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N6. — 66-73.
- 6. Уткин, В.С. Сущность деятельности и роль центральных контрагентов на современном финансовом рынке / В.С. Уткин // Финансы и кредит. — 2009 — N40. — 66-70.
- 7. Уткин, В.С. Развитие нормативного правового регулирования института центрального контрагента в России / В.С. Уткин // Финансы и кредит. — 2010 — N11. — 26-32.
- 8. Ибрагимова, Л.Ф. По поводу "Положения о требованиях к операциям, связанным с совершением срочных сделок на рынке ценных бумаг", или СЛОВ НЕТ... / Л.Ф. Ибрагимова // Банковское дело. — 2001 — N11. — С.33-34.
- 9. Гайфулина, Г.И. Особенности налогового учета операций с финансовыми инструментами срочных сделок / Г.И. Гайфулина // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — 2012 — N5. — 55-60.
- 10. Шеметов, А. Российская биржевая инфраструктура: современное состояние и перспективы развития / А. Шеметов // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N9. — 24-26.
Отзывы читателей
0