Статьи, Журналы
Прогнозирование курса валюты с помощью нейронных сетей
Статьи, Журналы
Прогнозирование курса валюты с помощью нейронных сетей
Федорова, Е.А. Прогнозирование курса валюты с помощью нейронных сетей / Е.А. Федорова, М.А. Линкова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N11. — 27-31. — Библиогр. в конце ст.
Федорова, Е.А. и Линкова, М.А., (2013), "Прогнозирование курса валюты с помощью нейронных сетей", Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2013, N11, 27-31.
Федорова Е А, Линкова М А. Прогнозирование курса валюты с помощью нейронных сетей. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013; (N11). 27-31.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье представлено сравнение методик прогнозирования курса валюты - доллара США и евро - на основе нейронных сетей и GARCH-методологии. Прогнозирование методом нейронных сетей для доллара имеет 89 % предсказательной способности, для евро - 91 %.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Крюков, П.А. Методические основы типологической классификации динамики валютного курса / П.А. Крюков // Банковское дело. — 2011 — N6. — 81-85.
- 2. Беляев, М. Курс на послезавтра / М. Беляев // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2014 — N10. — 62-66.
- 3. Бухтарева, К.Б. Прогнозирование валютных курсов: оценка достоверности прогнозов, ключевые модели и центры прогнозирования / К.Б. Бухтарева // Банковские услуги. — 2015 — N7. — 8-17.
- 4. Борочкин, А.А. Волатильность и предсказуемость валютного курса российского рубля / А.А. Борочкин // Финансы и кредит. — 2017 — N5. — 274-291.
- 5. Струченкова, Т.В. Проблемы прогнозирования валютного курса / Т.В. Струченкова // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2010 — N6. — 28-35.
- 6. Пищик, В.Я. Факторы содействия повышению конкурентоспособности российского рубля в международном обороте / В. Я. Пищик // Банковские услуги. — Москва, 2021 — N 6. — С.2-8.
- 7. Веретенникова, О.Б. Проблемы построения многофакторной экономико-математической модели динамики валютного курса в современных условиях / О.Б. Веретенникова, Д.В. Мамин // Финансы и кредит. — 2010 — N9. — 15-25.
- 8. Мамчиц, Р.В. Евро: недолгий рост не может означать стойкого восстановления / Р.В. Мамчиц // Финансовый менеджмент. — 2011 — N3. — 94-100.
- 9. Федорова, Е.А. Прогнозирование кризисных периодов по странам БРИК / Е.А. Федорова, И.А. Ершова // Финансы и кредит. — 2013 — N29. — 19-30.
- 10. Федорова, Е.А. Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е.А. Федорова, О.А. Лыткина // Финансы и кредит. — 2012 — N13. — 48-53.
Отзывы читателей
0