Статьи, Журналы
Сценарный анализ, методологические аспекты
Статьи, Журналы
Сценарный анализ, методологические аспекты
Ковалев, П.П. Сценарный анализ, методологические аспекты / П.П. Ковалев // Финансы и кредит. — 2009 — N44. — 9-13. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2009, N 44
Источник
Аннотация
Целью данной статьи является разработка сценарного анализа как одного из методов, используемых при системном подходе к изучению экономических объектов и формированию предложении использования сценарного анализа при управлении рисками кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ковалев, П.П. Управление кредитным риском посредством сценарного анализа / П.П. Ковалев // Банковское кредитование. — 2007 — N5. — 52-63.
- 2. Ковалев, П.П. Управление кредитным риском посредством сценарного анализа / П.П. Ковалев // Банковское кредитование. — 2007 — N6. — 55-63.
- 3. Ковалев, П.П. Управление рисками кредитного портфеля посредством сценарного анализа / П.П. Ковалев // Финансы и кредит. — 2009 — N40. — 60-65.
- 4. Ковалев, П.П. Методология сценарного анализа. Использование сценарного анализа для управления банковскими рисками / П.П. Ковалев // Банковский бизнес. — 2009 — N1. — 3-18.
- 5. Поморина, М.А. Проблемы агрегации рисков и управления экономическим капиталом банка / М.А. Поморина, Е.С. Шевченко // Банковское дело. — 2013 — N9. — 40-51.
- 6. Ковалев, П.П. Методы банковского риск-менеджмента на этапе идентификации и оценки последствий от наступления кредитных рисков / П.П. Ковалев // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N5. — 29-39.
- 7. Кудрявцева, М.Г. Стресс-тестирование процентного риска: зачем и как / М.Г. Кудрявцева // Банковское дело. — 2017 — N6. — 62-67.
- 8. Фотиади, Н.В. Внедрение IRB-моделей оценки кредитного риска как фактор повышения финансовой устойчивости коммерческих банков / Н.В. Фотиади // Банковские услуги. — 2008 — N2. — 16-20.
- 9. Бабаева, Р.Ф. Стресс-тестирование как элемент внутреннего контроля в системе риск-менеджмента банков / Р.Ф. Бабаева // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2015 — N2. — 72-75.
- 10. Селютин, В.В. Модельные подходы к стресс-тестированию банков и банковской системы: современные тенденции и возможности совершенствования / В.В. Селютин, Е.А. Власенко, К.Э. Месропян // Финансы и кредит. — 2017 — N8. — 430-449.
Отзывы читателей
0