Статьи, Журналы
Объявление санкций и российский фондовый рынок: событийный анализ
Довбня, П. Объявление санкций и российский фондовый рынок: событийный анализ / П. Довбня // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 1. Том 79. — С.74-92. — Библиогр. в конце ст.
Источник
Аннотация
Предметом исследования настоящей работы является изучение влияния объявлений о введении санкций США и ЕС на доходность котирующихся на Московской бирже акций компаний, против которых были направлены санкции. Стратегия идентификации основана на одномерном (firm-specific) и многомерном (multivariate) событийном анализе в краткосрочном периоде. Результатом одномерного событийного анализа (анализа типичных для компании новостных событий) в отношении восьми пакетов санкций, затронувших 14 компаний в разное время, стала статистически значимая оценка ожидаемой совокупной сверхдоходности в размере -5,4% в пределах окна в семь торговых дней после объявления санкции.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Столяров, А. Рынок облигаций открылся штилем / А. Столяров // Эксперт. — Москва, 2022 — N 13. — С.46-47.
- 2. Обухова, Е. Убегая от волны маржин-коллов / Е. Обухова, Е. Огородников, А. Столяров // Эксперт. — Москва, 2022 — N 11. — С.58-59.
- 3. Обухова, Е. Инвесторов зажало между НАТО и инфляцией / Е. Обухова // Эксперт. — Москва, 2022 — N 4. — С.13-17.
- 4. Баранов, Г. Игра на трех рекордах / Г. Баранов // Коммерсант-Деньги. — 2016 — N34. — 32-34.
- 5. Обухова, Е. Захотелось рискнуть / Е. Обухова // Эксперт. — 2019 — N26. — С.52-54.
- 6. Рынки может ждать тяжелый год // Эксперт. — Москва, 2022 — N 4. — С.11.
- 7. Эффект новых санкций // Кредиты и инвестиции. — 2018 — N2. — С.48-50.
- 8. Кирия, И. "Мусорные облигации": как МСП получить деньги в долг без залога / И. Кирия // Национальный банковский журнал. — 2019 — N11. — С.56-57.
- 9. Столяров, А. Он все-таки лопнул / А. Столяров // Эксперт. — Москва, 2022 — N 20. — С.13-16.
- 10. Евстигнеев, В. Рынок акций в экономике переходного периода / В. Евстигнеев // Мировая экономика и международные отношения. — Москва, 2004 — N9. — С.47-56.
Отзывы читателей
0