Статьи, Журналы
Разработка и применение модели анализа рыночных активов Хольта-Веге на фондовом рынке
Статьи, Журналы
Разработка и применение модели анализа рыночных активов Хольта-Веге на фондовом рынке
Тихненко, А.Н. Разработка и применение модели анализа рыночных активов Хольта-Веге на фондовом рынке / А.Н. Тихненко // Экономический анализ: теория и практика. — 2013 — N47. — 63-67. — Библиогр. в конце глав.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена проблеме разработки высокодоходных торговых стратегий на финансовых рынках. Для повышения доходности разработана модель анализа рыночных активов Хольта-Веге, которую можно использовать в качестве надстройки к торговым стратегиям, основанным на технических индикаторах. Результаты анализа модели показали ее способность увеличить эффективность работы торговых стратегий, выявить перспективные рынки и наиболее привлекательные активы для проведения торгов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Влияние законодательства на информационную эффективность российского фондового рынка / Е.А. Федорова, О.А. Андреева, С.Е. Довженко // Экономический анализ: теория и практика. — 2013 — N26. — 8-19.
- 2. Колесников, А.О. Классификация биржевых индексов, рассчитываемых на российском рынке ценных бумаг / А.О. Колесников // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N39. — 23-33.
- 3. Щербина, О.Ю. Тенденции развития рынка облигаций Германии и России / О.Ю. Щербина // Финансы и кредит. — 2014 — N11. — 32-43.
- 4. Хлюпина, Н.А. Информационная значимость рекомендаций аналитиков на российском рынке акций / Н.А. Хлюпина, Н.И. Берзон // Финансы и кредит. — 2016 — N11. — 15-31.
- 5. Вольвач, Е.А. Выделение финансового кластера в Москве для повышения конкурентоспособности российского фондового рынка / Е.А. Вольвач // Финансы и кредит. — 2014 — N29. — 52-57.
- 6. Кузьмин, А.Ю. Экономико-математическое моделирование курса рубля в условиях членства России в ВТО / А.Ю. Кузьмин // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 45-49.
- 7. Едронова, В.Н. Анализ корреляционных рисков российского фондового рынка и их влияния на характеристики инвестиционного портфеля / В.Н. Едронова, В.В. Россохин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N17. — 30-35.
- 8. Кандауров, Д.В. Использование смешанных копула-функций для оценки степени и характера взаимосвязи российского фондового рынка с зарубежными фондовыми рынками развитых и развивающихся стран / Д.В. Кандауров // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N36. — 49-62.
- 9. Меньшикова, А.С. Эмпирический анализ влияния динамики национального фондового рынка и иных экономических факторов на экономический рост / А.С. Меньшикова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N38. — 20-28.
- 10. Федорова, Е.А. Влияние цены на нефть на фондовые рынки стран БРИКС / Е.А. Федорова // Финансы и кредит. — 2013 — N46. — 34-40.
Отзывы читателей
0