Статьи, Журналы
Построение индикаторов макроэкономической неопределенности для России
Статьи, Журналы
Построение индикаторов макроэкономической неопределенности для России
Прилепский, И.В. Построение индикаторов макроэкономической неопределенности для России / И. В. Прилепский // Вопросы экономики. — Москва, 2022 — N 9. — С.21-26. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вопросы экономики, 2022, N 9
Источник
Аннотация
Роль "неопределенности" как одного из ключевых каналов воздействия шоков на экономику, будь то финансовые шоки 2007-2009 гг., пандемия 2020-2022 гг. или санкционные шоки, регулярно подчеркивается международными организациями и экспертным сообществом. Но как измерить неопределенность и ее эффекты? Традиционно в качестве индикаторов используются финансовые переменные, оценки на основе анализа публикаций СМИ или дисперсии экспертных прогнозов и опросов фирм. В данной работе для российского случая применяется альтернативный подход к неопределенности как непредсказуемости экономической динамики: она оценивается как взвешенное среднее стандартных отклонений ошибок прогнозов для широкого спектра макроэкономических и макрофинансовых переменных; прогнозы строятся в рамках факторной модели на основе большого массива данных. Построенные показатели неопределенности на 1, 3 и 12 месяцев вперед демонстрируют более выраженную персистентность и контрцикличность по сравнению с альтернативными индикаторами. Выявлено значимое негативное влияние шоков неопределенности на выпуск и уровень цен, что указывает на важность изучения взаимного влияния неопределенности и эффективности контрциклической макроэкономической политики.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Пестова, А. Оценка влияния различных шоков на динамику макроэкономических показателей в России и разработка условных прогнозов на основе BVAR-модели российской экономики / А. Пестова, М. Мамонов // Экономическая политика. — 2016 — N4. — 56-92.
- 2. Ульянкин, Ф. Прогнозирование российских макроэкономических показателей на основе информации в новостях и поисковых запросах / Ф. Ульянкин // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 4. Том 79. — С.75-97.
- 3. Домбровски, М.П. 30 лет экономических реформ на постсоветском пространстве / М. П. Домбровски // Вопросы экономики. — Москва, 2022 — N 2. — C.5-32.
- 4. Малаховская, О. Использование моделей DSGE для прогнозирования: есть ли перспектива? / О. Малаховская // Вопросы экономики. — 2016 — N12. — 129-146.
- 5. Гринкевич, В. Не умрет, но откатится / В. Гринкевич // Профиль. — Москва, 2022 — N 19/20. — С.6-8.
- 6. Ершов, М. Россия и мир: насколько устойчив экономический рост? Риски и препятствия / М. Ершов // Вопросы экономики. — 2017 — N12. — С.63-80.
- 7. Демешев, Б.Б. Макроэкономическое прогнозирование с помощью BVAR Литтермана / Б.Б. Демешев, О.А. Малаховская // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2016 — N4. — 691-710.
- 8. Гареев, М.Ю. Наукастинг / М. Ю. Гареев, А. В. Полбин // Вопросы экономики. — Москва, 2022 — N 8. — С.133-157.
- 9. Ващелюк, Н.В. Оценка макроэкономических эффектов шока ДКП для российской экономики / Н. В. Ващелюк, А. В. Полбин, П. В. Трунин // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N2. — 169-198.
- 10. Федорова, Е. Кризис в России и его распространение на страны СНГ: оценка каналов трансмиссии / Е. Федорова // Вопросы экономики. — 2016 — N7. — 78-92.
Отзывы читателей
0