Статьи, Журналы
Моделирование динамики розничного кредитования в России
Статьи, Журналы
Моделирование динамики розничного кредитования в России
Панкова, В.А. Моделирование динамики розничного кредитования в России : взаимосвязь с динамикой сбережений, доходов и расходов домохозяйств / В. А. Панкова // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2022 — N 6. — С.208-224. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В работе предпринята попытка построить модель, позволяющую прогнозировать динамику развития российского розничного рынка кредитования в среднесрочном периоде. В основе модели лежат статистические данные по России с января 2008 г. по сентябрь 2021 г. Учитывается наличие прямых и обратных взаимосвязей между динамикой розничного кредитного рынка и динамикой депозитов, доходов и расходов населения. Для моделирования применяются два альтернативных подхода - система одновременных уравнений и векторная модель авторегрессии. Полученные результаты показывают, что среди набора проанализированных спецификаций наилучшей по большинству критериев как для оценочной выборки (in-sample), так и для вневыборочного периода (out-of-sample) оказывается система одновременных уравнений с лагом экзогенных переменных, равным одному месяцу. Кроме того, по точности предсказания фактической динамики развития российского розничного рынка кредитования для периода 2008-2020 гг. эта спецификация среднесрочной модели превосходит аналогичный результат, полученный ранее в долгосрочной модели, созданной на панели развитых и развивающихся стран.
-
УДК:336.71(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Трифонов, Н. Варианты реализации Reject Inference для учета отказных заявок в кредитном скоринге / Н. Трифонов // Банковское кредитование. — Москва, 2022 — N 6. — С.6-12.
- 2. Мокеева, Т.В. Оценка влияния санкций на показатели эффективности российских банков / Т. В. Мокеева, А. Д. Новоженина // Финансы и кредит. — Москва, 2024 — N 11. Том 30. — С.2609-2626.
- 3. Орлова, С. Кредитная засуха: российские банки входят в период пониженной кредитной активности / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 3. — С.24-26.
- 4. Пеникас, Г.И. Факторы ценообразования розничных кредитов в России / Г. И. Пеникас // Вопросы экономики. — Москва, 2023 — N 6. — С.36-61.
- 5. Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора / Центральный банк Российской Федерации, Департамент банковского регулирования и аналитики. — Москва : Банк России, 2022. — 59 с.
- 6. Бурова, А. Корпоративное кредитование в период пандемии: роль кредитных линий / А. Бурова, И. Козловцева, А. Синяков. — Москва : Банк России, декабрь 2022. — 43 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 110).
- 7. Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора / Центральный банк Российской Федерации, Департамент банковского регулирования и аналитики. — Москва : Банк России, 2024. — 53 с.
- 8. Костюк, Е. Как оценить кредитоспособность исходя из вида риска / Е. Костюк // Банковское кредитование. — Москва, 2024 — N 1. — С.73-77.
- 9. Обзор инфляции / Центральный банк Российской Федерации, Департамент исследований и информации. — Москва : Банк России.
- 10. Квартальный обзор инфляции / Центральный банк Российской Федерации, Департамент исследований и информации. — Москва : Банк России.
Отзывы читателей
0