Статьи, Журналы
Прогнозирование процентных ставок и показателей срочности в российской банковской системе
Статьи, Журналы
Прогнозирование процентных ставок и показателей срочности в российской банковской системе
Пильник, Н.П. Прогнозирование процентных ставок и показателей срочности в российской банковской системе / Н. П. Пильник, С. А. Радионов // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2022 — N 3. — С.149-159. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье представлены сценарные прогнозы процентных ставок и дюраций кредитов и депозитов нефинансовых организаций и физических лиц в национальной и иностранной валютах в банковской системе России в зависимости от прогнозируемой динамики ключевой ставки и обменного курса. Помесячные прогнозы на горизонте одного года получены с помощью краткосрочных моделей распределенных лагов. Главная специфика моделей состоит в использовании модифицированного функционала ошибок в соответствии с подходом, аналогичным многошаговому прогнозированию. Результаты анализа свидетельствуют о наличии рисков возникновения дисбалансов в структуре активов и пассивов национальной банковской системы в текущих макроэкономических условиях и на фоне повышения ключевой ставки Банка России. В первую очередь обращает на себя внимание сокращение процентной маржи в сегменте рублевых банковских инструментов физических лиц. Кроме того, модельные расчеты показывают рост срочности потребительских кредитов в условиях снижения аналогичного показателя для других инструментов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Никонов, И.В. Сценарный анализ реакции банковской системы России на внешние шоки / И. В. Никонов, Н. П. Пильник, С. А. Радионов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 1. — С.21-29.
- 2. Пильник, Н. П. О пределах влияния ключевой ставки Банка России на показатели российской банковской системы / Н. П. Пильник, И. Г. Поспелов, С. А. Радионов // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2020 — N 2. — С.137-147.
- 3. Новашина, Т.С. Генезис функций финансового инструмента: обязательные резервы / Т.С. Новашина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N2. — С.47-56.
- 4. Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,50% годовых // Банковские услуги. — 2016 — N5/6. — 59-60.
- 5. Ключевой фактор снижения // Банковская аналитика. — 2019 — N17. — С.35-36.
- 6. Сунгатуллина, Л.Б. Применение сценарного подхода к диагностике и предупреждению возможного банкротства предприятия / Л. Б. Сунгатуллина, Ю. И. Чупова // Международный бухгалтерский учет. — Москва, 2020 — N 4. — С.395–413.
- 7. Ожидаемое снижение ключевой ставки // Банковские технологии. — 2019 — N10. — С.18-19.
- 8. Вклады: ждать ли нового ставкопада // Банковская аналитика. — 2018 — N6. — С.42-43.
- 9. Баранов, Г. Старые добрые ставки / Г. Баранов // Коммерсант-Деньги. — 2016 — N44. — 32-33.
- 10. Афанасьева, О.Н. Влияние ставки репо Риксбанка (Центрального банка Швеции) на ставки по кредитам коммерческих банков / О.Н. Афанасьева // Банковские услуги. — 2019 — N9. — С.31-36.
Отзывы читателей
0