Статьи, Журналы
Отличительные особенности имитационного моделирования динамики фондового рынка
Статьи, Журналы
Отличительные особенности имитационного моделирования динамики фондового рынка
Локтионова, Е.А. Отличительные особенности имитационного моделирования динамики фондового рынка / Е.А. Локтионова // Финансы и кредит. — 2013 — N9. — 14-17. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 9
Источник
Аннотация
В статье отмечается, что имитационное моделирование активно используется для изучения различных социально-экономических процессов. Особый научно-практический интерес представляет имитационное моделирование динамики фондовых рынков. Рассматриваются основные отличия имитационного моделирования динамики фондового рынка и поведения его участников от моделирования в реальном секторе экономики.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Рассказова, А.Н. Финансовое моделирование как инструмент консалтинга корпоративного бизнеса в банке / А.Н. Рассказова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N32. — 10-20.
- 2. Печатников, Ю.М. Вероятностная оценка акционерного капитала на фондовом рынке / Ю.М. Печатников // Финансы и кредит. — 2008 — N6. — 31-34.
- 3. Чернов, М. Имитационная модель банка - основа аналитической системы / М. Чернов // Банковские технологии. — 1997 — N5. — С.54-58.
- 4. Виниченко, И. Практический опыт имитационного моделирования в банке / И. Виниченко // Банковские технологии. — 2003 — N2. — С.8-14.
- 5. Егорова, Н.Е. Модели и методы анализа фондовых рынков и опыт их применения в условиях России / Н.Е. Егорова, К.А. Торжевский // Экономика и математические методы. — 2015 — N1. — 68-79.
- 6. Приматова, М. IРO в структуре финансирования отечественных компаний / М. Приматова // Рынок ценных бумаг. — 2007 — N14. — 56-60.
- 7. Рожков, А. Прогнозирование трендовой динамики российского фондового рынка / А. Рожков // Вопросы экономики. — 2003 — N8. — С.81-94.
- 8. Егорова, Н.Е. Формирование банковской стратегии с использованием методов имитационного моделирования в ситуации проблемной ссудной задолженности юридических лиц / Н.Е. Егорова, А.М. Смулов, В.М. Полетаева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N24. — 2-9.
- 9. Караев, А.К. Агентно ориентированное моделирование как основа изучения особенностей поведения финансового рынка / А.К. Караев, М.В. Мельничук // Финансы и кредит. — 2010 — N38. — 2-11.
- 10. Энгау, В. Российское IPO в глобальном мире / В. Энгау // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2007 — N4. — 212-216.
Отзывы читателей
0