Проведено исследование по идентификации кризисных периодов на примере стран СНГ на основе индекса давления на валютный рынок. Предлагается использовать динамическую регрессионную модель с марковскими переключениями MS-DR, позволяющую определять критические границы индекса валютного давления. Полученные в работе результаты можно использовать для прогнозирования кризиса для стран СНГ, в том числе и для России.