Идентификация режимов динамики валютного курса доллар-евро: подход на основе реконструкции нелинейных динамических систем
Статьи, Журналы

Идентификация режимов динамики валютного курса доллар-евро: подход на основе реконструкции нелинейных динамических систем

Статьи, Журналы

Идентификация режимов динамики валютного курса доллар-евро: подход на основе реконструкции нелинейных динамических систем

Камротов, М. Идентификация режимов динамики валютного курса доллар-евро: подход на основе реконструкции нелинейных динамических систем / М. Камротов // Вопросы экономики. — 2010 — N12. — 82-98.
Источник

Аннотация

В статье предложен новый метод выявления режимов динамики валютной пары доллар-евро и денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. Применение теоремы Гробмана-Хартмана позволило реконструировать систему нелинейных дифференциальных уравнений, моделирующую закон, по которому изменяется взаимосвязь процентных ставок и валютного курса. В результате эмпирически идентифицированы семь возможных режимов динамики данных переменных, обусловленных сложившейся структурой финансовой системы. Рассмотренный подход можно использовать для целей прогнозирования и построения сценариев развития мировой финансовой системы.

Отзывы читателей

0