Статьи, Журналы
Идентификация режимов динамики валютного курса доллар-евро: подход на основе реконструкции нелинейных динамических систем
Статьи, Журналы
Идентификация режимов динамики валютного курса доллар-евро: подход на основе реконструкции нелинейных динамических систем
Камротов, М. Идентификация режимов динамики валютного курса доллар-евро: подход на основе реконструкции нелинейных динамических систем / М. Камротов // Вопросы экономики. — 2010 — N12. — 82-98.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье предложен новый метод выявления режимов динамики валютной пары доллар-евро и денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. Применение теоремы Гробмана-Хартмана позволило реконструировать систему нелинейных дифференциальных уравнений, моделирующую закон, по которому изменяется взаимосвязь процентных ставок и валютного курса. В результате эмпирически идентифицированы семь возможных режимов динамики данных переменных, обусловленных сложившейся структурой финансовой системы. Рассмотренный подход можно использовать для целей прогнозирования и построения сценариев развития мировой финансовой системы.
Ключевые слова
- #международные валютные отношения
- #валютный курс
- #динамика
- #доллар
- #евро
- #прогнозирование валютного курса
- #моделирование
- #центральные банки
- #денежно-кредитная политика
- #за рубежом
- #сша
- #федеральная резервная система
- #ес
- #европейский центральный банк
- #процентная политика
- #процентная ставка цб
- #валютный рынок
- #валютный режим
- #математические расчеты
Отзывы читателей
0