Статьи, Журналы
Как снизить риск инвестирования в ипотечные ценные бумаги
Статьи, Журналы
Как снизить риск инвестирования в ипотечные ценные бумаги
Суворов, Г. Как снизить риск инвестирования в ипотечные ценные бумаги / Г. Суворов, Р. Алферов // Рынок ценных бумаг. — 2007 — N11. — 6-10.
Суворов, Г. и Алферов, Р., (2007), "Как снизить риск инвестирования в ипотечные ценные бумаги", Рынок ценных бумаг, 2007, N11, 6-10.
Суворов Г, Алферов Р. Как снизить риск инвестирования в ипотечные ценные бумаги. Рынок ценных бумаг. 2007; (N11). 6-10.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В этой статье рассмотрены некоторые стратегии инвестирования в ипотечные ценные бумаги, а также методы хеджирования некоторых рисков и их эффективность. оценка стратегий производится с позиции оптимизации рисков.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Попова, Н.В. Особенности зависимости дюрации Маколея от срока до погашения / Н.В. Попова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2017 — N3. — С.142-150.
- 2. Картвелишвили, В.М. Системно-динамическая модель досрочного погашения ипотечных кредитов: риски и доходность / В. М. Картвелишвили, А. В. Николаева // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N6. — 74-85.
- 3. Астраханцева, М.И. Структуры сделок по секьюритизации финансовых активов / М.И. Астраханцева // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2007 — N3. — 200-203.
- 4. Исеев, Р. Проблемы секьюритизации на современном этапе / Р. Исеев // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2004 — N19. — С.42-43.
- 5. Булгаков, А. Риски российского коммерческого банка в современных условиях / А. Булгаков, И. Телегин // Бухгалтерия и банки. — 2011 — N5. — 43-47.
- 6. Валавина, А. Рынок ипотечных ценных бумаг США и его влияние на рынок казначейских облигаций / А. Валавина // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2004 — N23. — 22-24.
- 7. Гамбаров, Г.М. Рынок ГКО-ОФЗ в 2002 году / Г.М. Гамбаров, А.А. Корзун // Деньги и кредит. — 2003 — N3. — С.63-66.
- 8. Лис, А.И. Применение нечетких чисел для задания цены акции в агентоориентированной модели финансового рынка / А.И. Лис // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N24. — 30-41.
- 9. Саркисянц, А. Европейские рынки долговых инструментов: современные тенденции / А. Саркисянц // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2006 — N12. — 18-25.
- 10. Баранов, А. О мониторинге рисков инвестиционного портфеля НПФов под управлением УК / А. Баранов // Рынок ценных бумаг. — 2017 — N5. — С.19-23.
Отзывы читателей
0