Статьи, Журналы
Анализ операционных убытков на основе биномиального, пуассоновского и нормального распределений
Статьи, Журналы
Анализ операционных убытков на основе биномиального, пуассоновского и нормального распределений
Алескеров, Ф.Т. Анализ операционных убытков на основе биномиального, пуассоновского и нормального распределений / Ф.Т. Алескеров, А.А. Быков, Р.А. Курмакаева // Банковское дело. — 2011 — N6. — 52-57.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2011, N 6
Источник
Аннотация
В статье проведено сравнение трех моделей расчета величины резервного капитала для возмещения ущерба от операционных рисков. Предложен метод расчета величины капитала, достаточного для компенсации ущерба различных видов, распределенного по нормальному, биномиальному и закону Пуассона.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Фантаццини, Деан Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском / Деан Фантаццини // Прикладная эконометрика. — 2008 — N3. — 87-122.
- 2. Максутов, Ю.Г. Перспективы применения Базеля II в Российской Федерации / Ю.Г. Максутов // Банковское дело. — Москва, 2005 — N12. — 25-27.
- 3. Мануйленко, В.В. Развитие моделей оценки капитала под операционный риск: проблемы и перспективы / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2011 — N11. — 15-24.
- 4. Мануйленко, В.В. Анализ реализации положении Базеля II в национальном банковском секторе / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2010 — N3. — 33-38.
- 5. Никитина, А.Л. Оценка и управление банковскими операционными рисками в условиях интеграции стандартов капитала / А.Л. Никитина, Н.А. Казакова // Финансовый менеджмент. — 2016 — N1. — 115-123.
- 6. Максутов, Ю. Российские перспективы Базеля II / Ю. Максутов // Банковское дело в Москве. — Москва, 2005 — N9. — 33-35.
- 7. Терешкова, Г.Е. Базель II: реформирование методологии оценки достаточности капитала банка / Г.Е. Терешкова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2008 — N3. — 96-106.
- 8. Мануйленко, В.В. Методики определения капитала под операционный риск на основе индикатора "валовый доход" / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2011 — N16. — 36-42.
- 9. Стешина, М.О. Совершенствование международных принципов управления банковскими рисками / М.О. Стешина, Н.А. Михайлова // Международные банковские операции. — 2008 — N4. — 42-56.
- 10. Мануйленко, В.В. Определение операционного экономического капитала банка в интегрированной системе управления операционным риском / В.В. Мануйленко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N31. — 2-10.
Отзывы читателей
0