В статье отмечается, что актуальность данного исследования определяется необходимостью создания банками эффективной системы управлении кредитными рисками, отвечающей требованиям Базеля II. Проведен сравнительный анализ нейросетевых и статистических методов (как подходов к оценке кредитного риска). Предложены модели, использующие аппарат нейросетевого и статистического моделирования. Проведена апробация моделей на фактических данных о заемщиках.