Статьи, Журналы
Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг.
Статьи, Журналы
Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг.
Лукашин, И.Ю. Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг. / И.Ю. Лукашин // Прикладная эконометрика. — 2010 — N3. — 23-37. — Библиогр. в конце ст.
Лукашин, И.Ю., (2010), "Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг.", Прикладная эконометрика, 2010, N3, 23-37.
Лукашин И Ю. Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг.. Прикладная эконометрика. 2010; (N3). 23-37.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008-2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатилъность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и бетта-коэффициентов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 2. Коновалов, В. На мировых задворках / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — 2013 — N1. — 36-41.
- 3. Никоноров, А.Е. Эффективность применения индекса ММВБ и РТС в корреляционном анализе с зарубежными индексами по методу Пирсона / А.Е. Никоноров // Финансы и кредит. — 2014 — N37. — 60-65.
- 4. Лахно, Ю.В. Российский рынок ценных бумаг в 2008 и 2012 гг. / Ю.В. Лахно // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N46. — 25-31.
- 5. Коновалов, В. Такой длинный 2015-й / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — 2016 — N1. — 38-42.
- 6. Васин, М. Фондовый рынок - 2013: опять "около нуля"? / М. Васин // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N2. — 7-9.
- 7. Ильясов, Р.Х. Анализ динамики индикаторов российского фондового рынка / Р.Х. Ильясов, Д.А. Куразова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. — 2016 — N4. — 64-69.
- 8. Ватрушкин, С.В. Оценка устойчивости существования временных эффектов на российском рынке ценных бумаг / С.В. Ватрушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N4. — 27-35.
- 9. Гречаная, Ю.В. Предпосылки интеграционного процесса финансовых рынков стран СНГ / Ю.В. Гречаная // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2014 — N4. — 102-105.
- 10. Колесников, А.О. Классификация биржевых индексов, рассчитываемых на российском рынке ценных бумаг / А.О. Колесников // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N39. — 23-33.
Отзывы читателей
0