Статьи, Журналы
Стал ли COVID-19 причиной девальвации рубля и валют развивающихся стран?
Статьи, Журналы
Стал ли COVID-19 причиной девальвации рубля и валют развивающихся стран?
Непп, А.Н. Стал ли COVID-19 причиной девальвации рубля и валют развивающихся стран? / А. Н. Непп, З. Ф. Джураева // Экономика и математические методы. — Москва, 2024 — N 1. Том 60. — С.17-30. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Во время пандемии курсы валют развивающихся стран испытывали сильные колебания. Для выяснения причин высокой волатильности российского рубля, бразильского реала и индийской рупии мы исследуем воздействие COVID-19, его освещение в социальных сетях и запросы о коронавирусе в Google на курсы рассматриваемых валют по отношению к доллару в период наибольших колебаний с 01.01.2020 до 30.04.2020. Основываясь на трудах по психологии толпы, а также по поведенческим финансам, мы теоретически обосновываем воздействие внимания к коронавирусу и истерии (хайпа, hype) вокруг него на валютные рынки. Опираясь на разработанные GARCH-модели, мы эмпирически доказываем, что рост числа публикаций на тему коронавируса в национальном сегменте Facebook и Instagram сопровождался ростом волатильности национальных валют. Такие результаты наблюдались для курсов рубля, реала и рупии. Мы доказали наличие эффекта хайпа вокруг COVID-19 для курса рубля к доллару США. В условиях повышенного интереса к коронавирусу воздействие истерии вокруг него проявилось в увеличении степени воздействия освещения COVID-19 в социальных сетях на волатильность курса рубля.
Ключевые слова
- #валютный рынок
- #финансовый рынок
- #россия
- #развивающиеся страны
- #национальная валюта
- #валютная политика
- #рубль
- #валютный курс
- #валютное регулирование
- #волатильность
- #девальвация рубля
- #пандемия
- #коронавирус
- #рупия
- #доллар
- #детерминированный анализ
- #методы анализа
- #методы моделирования
- #интернет
- #социальные сети
-
УДК:336.748
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федотов, Д.Ю. Девальвация национальной валюты и экономическая безопасность государства / Д. Ю. Федотов // Региональная экономика : теория и практика. — Москва, 2024 — N 4. — С.710-733.
- 2. Поливач, А.П. Валютный курс и внешняя торговля ведущих стран мира / А. П. Поливач. — Москва : Весь мир, 2019. — 422 с.. — ISBN 978-5-7777-0775-8.
- 3. Андреев, А.В. Исследование асимметрии и нелинейности переноса динамики обменного курса в инфляцию / А. В. Андреев. — Москва : Банк России, сентябрь 2019. — 34 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 45).
- 4. Дубовский, С.В. Прогнозирование инфляции и обменного курса рубля в российской нестационарной экономике / С.В. Дубовский. — Москва : УРСС, 2001. — 40 с.
- 5. Качанова, Е.А. Методы регулирования конверсионных операций коммерческих банков / Е. А. Качанова, Е. М. Волкова // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 5. — С.316-322.
- 6. Evans, M.D.D. Exchange-Rate Dynamics / M. D. D. Evans. — Princeton : Princeton University Press, 2011. — XIV, 546 p.. — (Princeton Series in International Economics). — ISBN 978-0-691-15089-5.
- 7. Рекорд, Н. Стратегии валютного дилера. Валютный оверлей / Н. Рекорд. — Москва : Интернет-Трейдинг, 2004. — 344 с.
- 8. Hei Xin Currency Overlay / Hei Xin. — 2nd ed.. — London : Risk Books, 2011. — XXXII, 490 p.. — ISBN 978-1-906348-54-0.
- 9. Максимов, В. Основы успеха валютных спекуляций / В.Максимов. — Москва : Евро, 2003. — 312 с.
- 10. Inflation Targeting / The Bank of Korea. — Seoul : The Bank of Korea, 2001. — 346 p.
Отзывы читателей
0