Статьи, Журналы
Управление процентным риском в российских банках
Статьи, Журналы
Управление процентным риском в российских банках
Богомолов, Я.В. Управление процентным риском в российских банках : базельские сценарии шока процентных ставок / Я. В. Богомолов // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 9. — С.61-68. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2024, N 9
Источник
Аннотация
В статье рассмотрена методика анализа уязвимости коммерческих банков к процентному риску с использованием стресс-сценариев шока процентных ставок, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору. Определен недостаток базельских стресс-сценариев шока процентных ставок. Представлена концепция сценариев динамического шока процентных ставок как модифицированная версия базельских стресс-сценариев.
-
УДК:336.71(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ломской, В. Как вести себя банку в условиях трансформации валютного и процентного рисков в кредитный риск / В. Ломской // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 1. — С.46-53.
- 2. Ведев, А.Л. Рэнкинг российских банков на основе стресс-тестов / А. Л. Ведев, С. А. Зубов, М. А. Ковалева. — Москва : Дело, 2022. — 44 с.. — (Научные доклады: экономика. 22/8). — ISBN 978-5-85006-432-7.
- 3. Богомолов, Я.В. Управление процентным риском в российских банках / Я. В. Богомолов, Е. Н. Клочкова // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 8. — С.50-55.
- 4. Новикова, Д. Банковский след в экологии / Д. Новикова // Банковское обозрение. — Москва, 2024 — N 11. — С.41-43.
- 5. Сандулова, Ю.О. Повышение устойчивости региональных банков Российской Федерации в условиях цифровой трансформации экономики / Ю. О. Сандулова // Страховое право. — Москва, 2023 — N 1. — С.75-86.
- 6. О регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансовой стабильности. — Москва : Банк России, 2021. — 21 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 7. Regulation of risks related to a potential wide use of variable interest rates in mortgage lending / The Central Bank of the Russian Federation, Financial Stability Department. — Moscow : Bank of Russia, 2021. — 17 с.. — (Consultation paper).
- 8. Концепция надзорного стресс-тестирования кредитных организаций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент банковского регулирования и аналитики. — Москва : Банк России, 2025. — 43 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 9. Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора / Центральный банк Российской Федерации, Департамент банковского регулирования и аналитики. — Москва : Банк России, 2022. — 59 с.
- 10. Матовников, М. Не слабое звено / М. Матовников // Эксперт. — Москва, 2023 — N 38. — С.48-49.
Отзывы читателей
0