Статьи, Журналы
Влияние фактора неопределенности на возможности применения положений гипотезы Х. Мински в регулировании цикличности финансовых рынков
Статьи, Журналы
Влияние фактора неопределенности на возможности применения положений гипотезы Х. Мински в регулировании цикличности финансовых рынков
Егоров, Р.А. Влияние фактора неопределенности на возможности применения положений гипотезы Х. Мински в регулировании цикличности финансовых рынков / Р. А. Егоров // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 9. — С.104-109. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Гипотеза финансовой нестабильности Хаймана Мински является одним из элементов в понимании цикличности финансовых рынков. Данная гипотеза утверждает, что нестабильность финансовой системы обусловлена неравновесием между кредитными обязательствами организаций (в особенности краткосрочными) и долгосрочными активами, что делает их уязвимыми к изменениям в процентных ставках. Несмотря на значимость концепции Мински, роль неопределенности в ее рамках недостаточно изучена. Как неопределенность в отношении будущих процентных ставок, так и неопределенность в отношении качества активов банков могут влиять на их поведение и способствовать финансовой нестабильности. В статье анализируется влияние неопределенности на гипотезу финансовой нестабильности Мински. Исследование показывает, что неопределенность в отношении будущих процентных ставок и качества активов действительно играет значительную роль в гипотезе Мински. В статье приводятся выводы о том, что неопределенность является важным фактором, усиливающим финансовую нестабильность в рамках концепции финансовой нестабильности. В статье подчеркивается необходимость принятия мер по снижению неопределенности, например, путем улучшения регуляции финансовых рынков, прозрачности финансовых учреждений и развития механизмов управления рисками.
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Маркс, Г. Рыночные циклы / Г. Маркс. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 267 с.. — (Альпина Паблишер. Бизнес). — ISBN 978-5-6042881-4-6.
- 2. Friberg, R. Managing risk and uncertainty / R. Friberg. — Cambridge : The MIT Press, 2015. — 376 p.. — ISBN 978-0-262-52819-1.
- 3. Чекулаев, М.В. Риск-менеджмент / М.В. Чекулаев. — Москва : Альпина Паблишер, 2002. — 344 с.
- 4. Малкина, М.Ю. Финансовое заражение российского фондового рынка от европейского в период пандемии Covid-19 / М. Ю. Малкина, Д. Ю. Рогачев // Финансовый журнал. — Москва, 2024 — N 2. — С.27-42.
- 5. Юркевич, В.В. Факторы, влияющие на развитие цифровых финансовых активов / В. В. Юркевич // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.264-271.
- 6. Заров, И.К. Оценка рисков, возникающих в цифровых финансовых активах на денежные требования, и рекомендации по ее совершенствованию / И. К. Заров, Е. Б. Шувалова // Аудиторские ведомости. — Москва, 2025 — N 1. — С.65-70.
- 7. Якупов, Б.Т. Новый подход к анализу волатильности и риска в портфельных инвестициях / Б. Т. Якупов // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. — Москва, 2024 — N 2. — С.75-94.
- 8. Лисица, М.И. Модели и алгоритмы финансового инвестирования / М. И. Лисица. — Москва : Вузовский учебник, 2014. — 192 с.. — (Вузовский учебник). — ISBN 978-5-9558-0341-8.
- 9. Игнатов, Е.Д. Финансовые рынки и инвестиционные инструменты / Е. Д. Игнатов, Р. Р. Заляев, Т. А. Медведовский // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 4. — С.32-38.
- 10. Тропина, Ж.Н. Обменный фонд и вероятность разблокировки активов российских инвесторов / Ж. Н. Тропина // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.216-220.
Отзывы читателей
0