Статьи, Журналы
Динамика перетоков волатильности между секторами российской экономики
Статьи, Журналы
Динамика перетоков волатильности между секторами российской экономики
Кудрявцева, Ю.В. Динамика перетоков волатильности между секторами российской экономики / Ю. В. Кудрявцева, А. Г. Мирзоян // Вопросы экономики. — Москва, 2024 — N 12. — С.50-68. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Волатильность отражает существующий в экономике риск, а ее перетоки характеризуют величину рисков, передающихся от одного сектора к другому. Определена динамика перетоков волатильности между секторами российской экономики в кризисные периоды, секторы классифицированы на отдающие и принимающие шоки. Использованы данные о дневной доходности отраслевых индексов МосБиржи за 2018-2023 гг. Динамика перетоков волатильности определялась с помощью методологии Диболда-Йилмаза (Diebold-Yilmaz) на основе VAR-модели. Выявлено, что характер перетоков различается в докризисный период, в период пандемии COVID-19 и во время проведения СВО. Финансовый сектор выступает источником перетоков волатильности на протяжении первого и последнего периодов. Во время пандемии их приемниками становятся нефтегазовый и транспортный секторы. В период проведения СВО секторы металлургии и нефтехимии оказываются приемниками перетоков волатильности, а потребительских товаров и финансовый - их источниками.
Ключевые слова
- #национальная экономика
- #россия
- #секторы экономики
- #финансовые кризисы
- #экономические шоки
- #финансовый сектор
- #нефтегазовый сектор
- #волатильность
- #риски финансовые
- #риски инвестиционные
- #инвестиционный портфель
- #диверсификация портфеля
- #модели
- #методы расчетов
- #графики
- #динамика
- #статистика
- #работы сотрудников
-
УДК:338(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Vlasov, S. Fiscal multipliers in Russia / S. Vlasov, E. Deryugina. — Moscow : Bank of Russia, 2018. — 18 p.. — (Working paper series. 28, january).
- 2. Юдаева, К.В. New Normal для России / К. В. Юдаева. — Москва : Дело, 2013. — 20 с.. — (Научные доклады: экономика. 13/5). — ISBN 978-5-7749-0781-6.
- 3. Улюкаев, А.В. Сочинения / А. В. Улюкаев. — Москва : Дело, 2016. — 596 с.. — ISBN 978-5-7749-1112-7.
- 4. Улюкаев, А.В. Сочинения / А. В. Улюкаев. — Москва : Дело, 2016. — 405 с.. — ISBN 978-5-7749-1113-4.
- 5. Оценка экономической активности на основе индикаторов бизнес-климата Банка России / Ю. Болячин, А. Боровкова, О. Коряхова [и др.]. — Москва : Банк России, декабрь 2024. — 33 с.. — (Аналитическая записка).
- 6. Карпов, Д. Оценка зависимости России от импорта промежуточной продукции / Д. Карпов. — Москва : Банк России, декабрь 2022. — 28 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 106).
- 7. Karpov, D. Russia’s dependence on import of intermediate goods / D. Karpov. — Moscow : Bank of Russia, december 2022. — 29 p.. — (Working paper series. # 106).
- 8. Гаретовский, Н.В. Экономические стимулы и резервы производства / Н. В. Гаретовский, В. Куликов // Финансы. — Москва, 1966 — N 3. — 17-24.
- 9. Инструменты оценки и обеспечения устойчивого развития отраслей российской экономики / О. В. Кожевина, Б. С. Батаева, Ю. С. Богачев [и др.]. — Москва : Инфра-М, 2018. — 174 с.. — (Научная мысль).
- 10. Улюкаев, А.В. Сочинения / А. В. Улюкаев. — Москва : Дело, 2016. — 388 с.. — ISBN 978-5-7749-1110-3.
Отзывы читателей
0