Исследование влияния новостной информации об инвестициях и проектах на параметры реакции фондового рынка (на примере сегмента "Металлы и
Статьи, Журналы

Исследование влияния новостной информации об инвестициях и проектах на параметры реакции фондового рынка (на примере сегмента "Металлы и добыча" Московской биржи)

Статьи, Журналы

Исследование влияния новостной информации об инвестициях и проектах на параметры реакции фондового рынка (на примере сегмента "Металлы и добыча" Московской биржи)

Карманов, И.Н. Исследование влияния новостной информации об инвестициях и проектах на параметры реакции фондового рынка (на примере сегмента "Металлы и добыча" Московской биржи) / И. Н. Карманов // Российский журнал управления проектами. — Москва, 2024 — N 4. — С.40-50. — Библиогр. в конце ст.
Источник

Аннотация

В статье рассмотрены подходы к оценке реакции российского фондового рынка на публикацию новостей об инвестициях и проектах компаний в сегменте "Металлы и добыча" Московской биржи. На основе представленной в работе методологии сбора и анализа базы данных новостных сообщений для регистрации абнормальных доходностей, относящихся к публикациям новостей, разработан модифицированный метод CAR (Cumulative Abnormal Return). Поиск таких параметров реакции, как начало, окончание, длительность и доходность новости произведен с помощью авторских алгоритмов, основанных на модифицированном методе CAR и методе NAV (Normalized Abnormal Volume). Это позволило рассчитать параметры начала, окончания, длительности реакции и CAR c разделением на оценки по ценам акций и по объемам торгов, на основе чего проведено сопоставление полученных результатов для каждого метода, обоснованы различия в оценках параметров и возможности применения результатов для улучшения IR-менеджмента компаний.
  • УДК:
    336.76(470)

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0