Модели прогнозирования валютного курса

Мачихин, И.Г. Модели прогнозирования валютного курса / И. Г. Мачихин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 12. — С.323-326. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Финансовые рынки и банки, 2024, N 12

Источник

Аннотация

Ключевой проблемой большинства существующих моделей является невозможность превзойти модель случайных блужданий с точки зрения размера среднеквадратичной ошибки. В рамках эконометрических подходов к решению данной задачи Molodtsova и Papell (2009), а также Gourinchas и Rey (2007) нашли решение, используя правило Тейлора и модель чистых иностранных активов. Тем не менее данные модели ограничиваются небольшим числом объясняющих переменных, степень уменьшения среднеквадратичной ошибки незначительна и зависит от горизонта планирования. В дальнейшем для прогнозирования валютного курса стали применяться нейронные сети, в частности, часто применяется модель LSTM. Тем не менее в абсолютном большинстве работ применялись методы технического анализа, результатом которого было предсказание направления движения курса валюты, а макроэкономические показатели не учитывались. Более того, не проводилось сравнения с моделью случайных блужданий, что ставит под вопрос качество подобных моделей. В данной работе будут рассмотрены ключевые исследования и применяемые модели для целей прогнозирования курсов валют.

Ключевые слова

УДК:

336.74

Модели прогнозирования валютного курса

Модели прогнозирования валютного курса

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей