Книги
Динамическое хеджирование
Талеб, Н.Н. Динамическое хеджирование : управление риском простых и экзотических опционов / Н. Н. Талеб; перевод с английского: Т. Вильданов, В. Башкирова; редакторы: С. Плешков, В. Ионов. — Москва : Альпина Паблишер, 2025. — 596 с.: ил., табл., граф.. — Библиогр.: с. 589-595Перевод издания: Dynamic hedging: managing vanilla and exotic options. — ISBN 978-5-0063-0406-2.
Талеб, Н.Н., (2025), Динамическое хеджирование: управление риском простых и экзотических опционов, перевод с английского: Т. Вильданов, В. Башкирова, (пер.) Вильданов Т., Башкирова В. Плешков С., Ионов В. (ред.), Москва: Альпина Паблишер, 2025, 596 с., RU.
Талеб Н Н, Плешков С, Ионов В et al.(ред.). Динамическое хеджирование: управление риском простых и экзотических опционов. Москва: Альпина Паблишер; 2025. 596 с.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Книга, написанная трейдером и автором бестселлера "Черный лебедь" Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
Ключевые слова
- #динамическое моделирование
- #маркетмейкер
- #моделирование
- #модель блэка-шоулза-мертона
- #мониторинг
- #опцион
- #переводное издание
- #прогнозирование
- #производные финансовые инструменты
- #риск-менеджмент
- #риски
- #рынок ценных бумаг
- #трейдинг
- #управление портфелем
- #управление рисками
- #финансовые инструменты
- #финансовый рынок
- #хеджирование
- #ценные бумаги
-
УДК:336.76
-
ISBN:978-5-0063-0406-2
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Буруджян, Д. Секреты профессионалов трейдинга / Д. Буруджян. — Москва : SmartBook, 2010. — 256 с.. — (Великие профессионалы).
- 2. Линч, П. Метод Питера Линча / П. Линч, Д. Ротчайлд. — 3-е изд.. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 268 с.. — ISBN 978-5-9614-1637-4.
- 3. Чекулаев, М.В. Риск-менеджмент / М.В. Чекулаев. — Москва : Альпина Паблишер, 2002. — 344 с.
- 4. Вайн, С. Опционы / С. Вайн. — 6-е изд.. — Москва : Альпина Паблишер, 2024. — 438 с.. — ISBN 978-5-9614-7124-3.
- 5. Халл, Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Д. К. Халл. — 8-е изд.. — Москва : Диалектика, 2019. — 1070 с.. — ISBN 978-5-907144-35-4.
- 6. Дуарте, Д. Торговля опционами для чайников / Д. Дуарте. — 3-е изд.. — Москва : Диалектика, 2021. — 424 с.. — (Ведь это так просто!). — ISBN 978-5-907203-82-2.
- 7. Шихирев, В.В. Основы бизнеса на фондовом рынке / В. В. Шихирев, А. Ф. Жерноклеев. — Москва : МГОУ, 2013. — 210 с.. — ISBN 978-5-7045-1329-2.
- 8. Adams, J.F. Fixed Income Analysis / J. F. Adams, D. J. Smith. — 4th ed.. — Wiley, 2020. — 259 p.. — (CFA Institute Investment Series). — ISBN 978-1-119-62744-9.
- 9. Adams, J.F. Fixed Income Analysis / J. F. Adams, D. J. Smith. — 4th ed.. — Wiley, 2019. — 917 p.. — (CFA Institute Investment Series). — ISBN 978-1-119-62728-9.
- 10. Халл, Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Д. К. Халл. — 8-е изд.. — Москва : Вильямс, 2018. — 1072 с.. — ISBN 978-5-8459-1815-4.
Отзывы читателей
0