Книги
Financial econometrics, mathematics and statistics
Lee, Cheng-Few Financial econometrics, mathematics and statistics : theory, method and application / Cheng-Few Lee, Hong-Yi Chen, John Lee. — New York : Springer, 2019. — 655 p.: il.. — Author Index: p. 643-651. — ISBN 9-781493-994274 : 11668.03 р.
Lee, Cheng-Few, Chen, Hong-Yi and Lee, John, (2019), Financial econometrics, mathematics and statistics: theory, method and application, New York: Springer, 2019, 655 p., US.
Lee Cheng-Few, Chen Hong-Yi, Lee John. Financial econometrics, mathematics and statistics: theory, method and application. New York: Springer; 2019. 655 p.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Ключевые слова
- #английский язык
- #биномиальная модель
- #модель блэка-шоулза
- #временные ряды
- #копулы
- #модели управления рисками
- #модели ценообразования
- #опцион
- #распределение
- #регрессионный анализ
- #стоимость капитала
- #стохастические модели
- #финансовая математика
- #финансовая статистика
- #финансовая эконометрика
- #финансовое планирование
- #финансовое прогнозирование
- #финансовые расчеты
- #финансовый анализ
- #хеджирование
- #эконометрика
-
УДК:330.4
-
ISBN:9-781493-994274
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Носко, В.П. Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов / В.П. Носко. — Москва : ИЭПП, 2004. — 502 с.
- 2. Arkes, J. Regression analysis / J. Arkes. — London : Routledge, 2019. — 342 p.. — ISBN 978-1-138-54140-5.
- 3. Cameron, A.C. Regression analysis of count data / A. C. Cameron, P. K. Trivedi. — 2nd ed.. — New York : Cambridge University Press, 2013. — 567 p.. — (Econometric society monographs). — ISBN 9781107667273.
- 4. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics / J.M. Wooldridge. — 4 Ed.. — Australia : South-Western, 2009. — 865 p.
- 5. Franses, P.H. Time Series Models for Business and Economic Forecasting / P.H. Franses, D. van Dijk, A. Opschoor. — 2nd ed.. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — 300 p.. — ISBN 978-0-521-81770-7.
- 6. Bayesian econometrics / editors: S. Chib [et al.]. — Bingley : Emerald, 2008. — 643 p.. — (Advanced texts in econometrics. Vol. 23).
- 7. Lutkepohl, H. New introduction to multiple time series analysis / H. Lutkepohl. — Corr. 2th. ed.. — Berlin : Springer, 2007. — 764 p.
- 8. Koop, G. Bayesian Econometric Methods / G. Koop. — Cambridge : Cambridge University Press, 2007. — 357 p.. — (Econometric Exercises. 7).
- 9. Lancaster, T. An Introduction to Modern Bayesian Econometrics / T. Lancaster. — Malden : Blackwell Publishers, 2004. — 401 p.
- 10. Rational expectations econometrics / L. P. Hansen, T. J. Sargent, J. Heaton [et al.]. — London : Routledge, 2019. — 294 с.. — (Underground classics in economics). — ISBN 978-0-367-28501-2.
Отзывы читателей
0