Книги
Математическое моделирование кредитного риска и банковское регулирование
Пеникас, Г.И. Математическое моделирование кредитного риска и банковское регулирование : монография / Г. И. Пеникас. — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2022. — 567 с.: табл., граф.. — Библиогр.: с. 465-544. — ISBN 978-5-7310-5621-2.
Аннотация
Опыт разработки международного банковского регулирования насчитывает к 2022 г. почти 50 лет. Существенная его часть относится к доминирующему риску банков - к кредитному. Особое место в регулировании кредитного риска занимают математические модели, когда при одобрении регулятора банки могут частично самостоятельно определять параметры риска и использовать их при расчетах нормативов регулирования. Однако наложенные требования на указанные модели могут приводить к существенным не только переоценке, но и недооценке кредитного риска. Существующие требования создают возможности для арбитража, когда демонстрируется заниженная оценка кредитного риска при одних и тех же входных данных. При этом заложенные в модели и независящие от банка закономерности во многих аспектах не соответствуют реальности. Цель данной работы - исследовать историю развития указанных математических моделей оценки кредитного риска для целей банковского регулирования; выявить материальные недостатки и негативные последствия их применения; обосновать комплексное решение указанных проблем. Рассматривается иерархия решений о принятии кредитного риска на уровне отдельной ссуды, портфеля ссуд, целого банка и всей банковской системы. Для получения выводов используются эконометрические методы и инструменты агентно-ориентированного моделирования искусственной банковской системы.
Ключевые слова
- #lpd
- #pd
- #агентно-ориентированные модели
- #базельский комитет по банковскому надзору
- #банковские системы
- #за рубежом
- #кредитные риски
- #линейная регрессия
- #макропруденциальное регулирование
- #математические модели
- #микропруденциальное регулирование
- #отчетность банков
- #оценка риска
- #работы сотрудников
- #регулирование банковской деятельности
- #риски
- #россия
- #финансовая отчетность
- #финансовая стабильность
- #центральный аппарат
- #эконометрические методы
- #эконометрическое моделирование
-
УДК:336.71
-
ISBN:978-5-7310-5621-2
Отзывы читателей
0