Книги
Stochastic Interest Rates
Mcinerney, D. Stochastic Interest Rates / D. Mcinerney, T. Zastawniak. — Cambridge : Cambridge University Press, 2015. — 160 p.. — (Mastering Mathematical Finance). — Index: P. 159-160. — ISBN 978-0-521-17569-2 : 2243.00 р.
Mcinerney, D. and Zastawniak, T., (2015), Stochastic Interest Rates, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 160 p., GB.
Mcinerney D, Zastawniak T. Stochastic Interest Rates. Cambridge: Cambridge University Press; 2015. 160 p.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Ключевые слова
- #libor
- #английский язык
- #волатильность
- #деривативы процентные
- #модели
- #производные финансовые инструменты
- #процентная ставка
- #процентная ставка краткосрочная
- #процентная ставка упрощенная
- #процентная ставка фиксированная
- #процентная ставка форвардная
- #своп процентный
- #стохастические модели
- #форвардные контракты
- #ценообразование деривативов
-
УДК:336.78
-
ISBN:978-0-521-17569-2
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Этика процента / составитель А. Саватюгин. — Челябинск : Социум, 2019. — 384 с.. — ISBN 978-5-906401-93-9.
- 2. Эрс, Ж. Рождение капитализма в средние века / Ж. Эрс. — Санкт-Петербург : Евразия, 2014. — 320 с.. — ISBN 978-5-91852-068-0.
- 3. Пасынков, А.С. Феномен ростовщичества: от Вавилона до глобальной финансовой системы / А. С. Пасынков. — Москва : Диля, 2014. — 448 с.. — ISBN 978-5-4236-0174-4.
- 4. Srivastava, R. Derivatives and risk management / R. Srivastava. — Oxford : Oxford University Press, 2010. — 592 p.
- 5. Yuh-Dauh Lyuu Financial Engineering and Computation / Yuh-Dauh Lyuu. — Cambridge : Cambridge University Press, 2002. — 627 p.
- 6. Baz, J. Financial derivatives / J. Baz, G. Chacko. — Cambridge : Cambridge University Press, 2004. — 338 p.
- 7. Hancock-Weise, G.D. Financial Forensics: the Science of Derivatives / G. D. Hancock-Weise. — Boston : McGraw-Hill, 2011. — VIII, 504 p.. — ISBN 978-0-07-804749-7.
- 8. Ноздрев, Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов / Н.С. Ноздрев. — Москва : Экономистъ, 2005. — 250 с.. — (HOMO FABER).
- 9. Ширяев, В.И. Финансовые рынки: стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы / В. И. Ширяев. — Изд. стереотип.. — Москва : Либроком, 2015. — 224 с.. — ISBN 978-5-397-04796-8.
- 10. Miron, P. Pricing and Hedging Swaps / P. Miron, P. Swannell. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Отзывы читателей
0