Mit der Einfuhrung von Stresstests betreten viele Banken Neuland beim Management von Kreditrisiken. Basel II und MaRisk machen Stresstests ab 2007 fur jede Bank zur Pflicht. Fur die praktische Umsetzung bietet dieses Buch erstmals eine umfassende Einfuhrung und Vertiefung, die den Leser Schritt fur Schritt mit der Anwendung von Stresstests vertraut macht: Von der Definition der Szenarien uber die empirische Uberprufung der Methoden bis zur Integration in den Prozess der Kapitalallokation. Die beiliegende CD-ROM mit dem ifb-Portfoliogenerator gibt dem Leser zudem die Moglichkeit, Stresstests zu simulieren und versuchsweise anzuwenden.