В данной работе мы оцениваем надежность показателей кредитных разрывов, которые рассчитываются по временным выборкам разной длины. Мы расширяем проведенный эмпирический анализ, результаты которого оказались неоднозначными, с помощью метода Монте-Карло. Для этого мы строим агентно-ориентированную модель, которая воспроизводит реалистичные кредитные циклы, и используем ее для того, чтобы сгенерировать набор искусственных данных. Мы выяснили, что имеющихся данных за 12–15 лет достаточно для обеспечения достоверности оценки кредитных разрывов (то есть надежность оценок кредитных разрывов не будет существенно увеличиваться с дальнейшим увеличением выборки).