Мы проводим калибровку сетевой модели и монетарных шоков на основе эмпирических данных таблиц "затраты - выпуск" для российской экономики. С использованием полученной модели анализируются различные аспекты распространения монетарных шоков, такие как дисперсия относительных цен и локальные пиковые значения агрегированного индекса цен, наблюдаемые в период приближения к новому равновесию. Мы показываем, что эти процессы в значительной степени зависят от того, каким образом в экономику вливаются новые деньги. Поэтому можно предположить, что монетарные шоки с более концентрированными притоками денег в краткосрочной перспективе несут относительно более высокие инфляционные риски.