Статьи, Журналы
Оценка рыночных аномалий на российском фондовом рынке
Статьи, Журналы
Оценка рыночных аномалий на российском фондовом рынке
Эфенди, А.Г. Оценка рыночных аномалий на российском фондовом рынке / А. Г. Эфенди, Н. Г. Эфенди // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.164-172. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Основная цель данной работы оценить наличие рыночной аномалии на российском фондовом рынке с помощью статистической проверки гипотез. Для оценки наличия эффекта января на российском фондовом рынке был использован статистический тест гипотез для проверки ожидаемой доходности 35 акций, выбранных из индекса MOEX Российской фондовой биржи. Также представлена информация о компаниях, являющихся предметом исследования, и оценки ожидаемой доходности этих акций с использованием однофакторной модели Шарпа за двенадцать рабочих дней, включая период с конца декабря по начало января в течение 2017-2024 гг. Компьютерные программы были применены для оценки среднего значения, стандартного отклонения и кумулятивного среднего значения доходности акций. Эти параметры важны для оценки поддерживаемой тестовой статистики при проверке гипотез событий. Здесь мы также кратко обсудили форму непрерывного распределения вероятностей, называемую "распределением". Целью этого является выбор правильной модели для оценки ожидаемой доходности акций и использование ее для проверки гипотезы в исследовательской работе.
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Маняхин, Т.В. Отраслевой анализ динамики рынка акций России в условиях реализации внешних рисков и высоких процентных ставок / Т. В. Маняхин // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 5. — С.153-166.
- 2. Дяченко, О. Фактор риска: геополитика и ключевая ставка раскачивают фондовый рынок РФ / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 11. — С.20-21.
- 3. Болотнова, Е.А. Российский рынок акций / Е. А. Болотнова, И. И. Бурков, В. Ф. Голиков // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 6. — С.131-134.
- 4. Некрасова, И.В. Влияние санкций на информационную эффективность российского фондового рынка / И. В. Некрасова, М. А. Константинов // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 5. — С.222-226.
- 5. Балаш, В.А. Переливы волатильности на российском фондовом рынке: изменение во времени и реакция на экзогенные шоки / В. А. Балаш, А. Р. Файзлиев // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2025 — N 2. — С.65-84.
- 6. Афанасьева, О.Н. Индексные фонды и этапы их развития в России / О. Н. Афанасьева, К. А. Огонлух // Российский внешнеэкономический вестник. — Москва, 2025 — N 6. — С.117-123.
- 7. Самиев, П. IPO-2023-2024 / П. Самиев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 3. — С.46-47.
- 8. Абрамов, А.Е. IPO акций российских компаний / А. Е. Абрамов, М. И. Чернова // Финансовый журнал. — Москва, 2024 — N 6. — С.42-60.
- 9. Коновалов, В. Рынок в январе / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 1. — С.68-72.
- 10. Коновалов, В. Рынок в октябре / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2024 — N 10. — С.82-86.
Отзывы читателей
0