Статьи, Журналы
Влияние санкций на информационную эффективность российского фондового рынка
Статьи, Журналы
Влияние санкций на информационную эффективность российского фондового рынка
Некрасова, И.В. Влияние санкций на информационную эффективность российского фондового рынка / И. В. Некрасова, М. А. Константинов // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 5. — С.222-226. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансовый бизнес, 2024, N 5
Источник
Аннотация
Целью данного исследования является изучение влияния санкций на информационную эффективность российского фондового рынка. Для достижения указанной цели авторами статьи были проанализированы теоретические основы информационной эффективности фондового рынка, был проведен анализ методов оценки эффективности фондовых рынков в слабой форме, проанализированы результаты исследования российских и зарубежных исследователей. Проведенное исследование показало, что временные ряды цен финансовых активов фондового рынка являются нестационарными, в то время как временные ряды доходностей, рассчитанных на основе этих цен, являются стационарными. Авторами статьи был сделан вывод, о том, что только в случае нестационарности исходных данных (цен) возможно проводить проверку наличия слабой формы эффективности фондового рынка. Результаты исследования показали, что российский фондовый рынок является эффективным в слабой форме, однако степень его эффективности снижается к 2023 году.
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Эфенди, А.Г. Оценка рыночных аномалий на российском фондовом рынке / А. Г. Эфенди, Н. Г. Эфенди // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.164-172.
- 2. Конин, А.С. Анализ доходности российского рынка IPO в 2025 по сравнению с аналогами / А. С. Конин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.200-204.
- 3. Маняхин, Т.В. Отраслевой анализ динамики рынка акций России в условиях реализации внешних рисков и высоких процентных ставок / Т. В. Маняхин // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 5. — С.153-166.
- 4. Дяченко, О. Фактор риска: геополитика и ключевая ставка раскачивают фондовый рынок РФ / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 11. — С.20-21.
- 5. Балаш, В.А. Переливы волатильности на российском фондовом рынке: изменение во времени и реакция на экзогенные шоки / В. А. Балаш, А. Р. Файзлиев // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2025 — N 2. — С.65-84.
- 6. Коновалов, В. Рынок в январе / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 1. — С.68-72.
- 7. Коновалов, В. Рынок в октябре / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2024 — N 10. — С.82-86.
- 8. Болотнова, Е.А. Российский рынок акций / Е. А. Болотнова, И. И. Бурков, В. Ф. Голиков // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 6. — С.131-134.
- 9. Афанасьева, О.Н. Фондовый рынок России / О. Н. Афанасьева, Е. Болдырева // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 12. — С.233-239.
- 10. Золотарчук, А.В. Ширина мультифрактального спектра как индикатор структурных изменений российского фондового рынка / А. В. Золотарчук // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2026 — N 1. — С.27-32.
Отзывы читателей
0