Статьи, Журналы
Модель обменного курса со стохастическими скачками волатильности для описания динамики валютной пары USD/RUB
Статьи, Журналы
Модель обменного курса со стохастическими скачками волатильности для описания динамики валютной пары USD/RUB
Ковылянская, Е. Модель обменного курса со стохастическими скачками волатильности для описания динамики валютной пары USD/RUB / Е. Ковылянская, С. Агапов // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2025 — N 3. — С.54-62.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассказывается о стохастической модели обменного курса рубля с валютами G7, например, для обменного курса рубля с долларом. Модель показывает успешные результаты бэк-тестирования на длительных временных горизонтах. Применяться модель может как для расчета различных типов риска: рыночного, риска контрагентов, - так и для прайсинга сложных продуктов, требующих применения метода Монте-Карло, например, сложноструктурированных продуктов, выплаты по которым зависят в той или иной степени от обменного курса рубля с валютой G7.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #денежное обращение
- #валюта
- #валютный курс
- #обменные операции
- #обмен валюты
- #обменный курс
- #рубль
- #доллар
- #волатильность
- #стохастические процессы
- #стохастические модели
- #риски
- #риск рыночный
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #эконометрические методы
- #методы анализа
- #метод монте-карло
- #сравнительный анализ
- #анализ данных
- #графики
-
УДК:339.74
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мачихин, И.Г. Прогнозирование валютного курса с помощью UIRP методом GARCH-M / И. Г. Мачихин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 12. — С.251-254.
- 2. Петров, М.В. Конвертируемость валют / М. В. Петров // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 8. Том 31. — С.104-120.
- 3. Трофимов, А.Т. Метрологическая модель стоимости национальных валют на основе комплементарной корзины базовых ресурсов / А. Т. Трофимов, В. Н. Добрынин // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 9. — С.289-295.
- 4. Кропин, Ю.А. Актуальные вопросы курсовой валютной политики и направление их решения / Ю. А. Кропин // Экономика. Налоги. Право. — Москва, 2025 — N 1. — С.32-40.
- 5. Азимков, В.Е. Анализ корреляционных связей между валютами ЕАЭС / В. Е. Азимков // Валютное регулирование & валютный контроль. — Москва, 2024 — N 4. — C.13-24.
- 6. Сусин, Е. Настал ли "момент евро" / Е. Сусин // Forbes. — Москва, 2025 — N 7/8. — С.12-13.
- 7. Ковалевская, А.С. Ограничения и риски валютной либерализации в Индии / А. С. Ковалевская // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 2. — С.35-43.
- 8. Gagnon, J.E. Flexible exchange rates for a stable world economy / J. E. Gagnon, M. Hinterschweiger. — Washington : Peterson Institute for International Economics, 2011. — XVI, 265 p.. — ISBN 978-0-88132-627-7.
- 9. Попов, А. Финансовый кризис 2009. Как выжить? / А. Попов. — Москва : АСТ, 2009. — 220 с.
- 10. Brandimarte, P. Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics / P. Brandimarte. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2014. — 664 p.. — (Wiley Handbooks in Financial engineering and econometrics). — ISBN 978-0-470-53111-2.
Отзывы читателей
0