Статьи, Журналы
Трансформация управления финансовыми рисками в условиях цифровизации и глобальной нестабильности
Статьи, Журналы
Трансформация управления финансовыми рисками в условиях цифровизации и глобальной нестабильности
Копылов, М.Р. Трансформация управления финансовыми рисками в условиях цифровизации и глобальной нестабильности / М. Р. Копылов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.500-504. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматривается эволюция методов анализа и управления финансовыми рисками в условиях глобальной цифровизации экономики и усиления нестабильности финансовых рынков. Проведен обзор классических моделей оценки рисков (портфельная теория, CAPM, VaR), современных количественных методов (анализ чувствительности, Монте-Карло, теория игр, модели прогнозирования банкротства) и их ограничений. Показано, что вызовы XXI века – киберугрозы, геополитическая напряженность, ESG-факторы – требуют перехода к новым инструментам риск-менеджмента. Особое внимание уделено применению технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, включая кредитный скоринг на основе больших данных, выявление мошенничества, прогнозирование волатильностии оптимизацию инвестиционных стратегий. Обосновывается необходимость гибридных систем, сочетающих алгоритмическую аналитику и экспертные решения. Сделан вывод о перспективах внедрения адаптивных и самообучающихся моделей, а также о росте роли прозрачности и объяснимости алгоритмов в финансовом риск-менеджменте.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #финансовая деятельность
- #финансовые системы
- #цифровизация
- #цифровая трансформация
- #цифровые технологии
- #финансовые технологии
- #финтех
- #нейросетевые технологии
- #искусственный интеллект
- #машинное обучение
- #big data
- #esg-принципы
- #риски
- #риски финансовые
- #управление рисками
- #риск-менеджмент
- #риск-ориентированный подход
- #оценка риска
- #методы оценки
- #модели оценки рисков
- #методы анализа
- #анализ чувствительности
- #метод монте-карло
- #теория игр
- #модели прогнозирования
- #портфельная теория марковица
- #var
- #var-модель
- #инструменты управления
- #перспективы развития
-
УДК:336.7(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Петров, А.М. Инновации в финансовом секторе на примере российского финтеха / А. М. Петров // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2024 — N 10. — С.296-299.
- 2. Водянников, А.А. Технологии искусственного интеллекта в управлении активами / А. А. Водянников // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 9. — С.195-200.
- 3. Булетова, Н.Е. Цифровая трансформация государственного финансового контроля в России / Н. Е. Булетова, Т. А. Золотько, Г. Ш. Гаджигороев // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 6. Том 31. — С.77-96.
- 4. Турыгин, С.О. Эволюция нормативно-правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля в России / С. О. Турыгин, В. В. Иванов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.185-188.
- 5. Квантовые технологии в финансовом секторе / А. И. Хакиров, Э. В. Клочкова, М. М. Шидгинова, Р. О. Окишев // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 5. — С.155-157.
- 6. Репина, Е.Г. Развитие финансовых технологий в условиях цифровизации экономики России / Е. Г. Репина, Д. А. Мельникова, С. А. Жиронкин // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 5. — С.316-323.
- 7. Шаш, Н.Н. Финансы устойчивости: "зеленый" переход и перспективы устойчивого развития / Н. Н. Шаш, М. П. Афанасьев // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 8. — С.147-152.
- 8. Совмещение видов деятельности на финансовом рынке / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, август 2021. — 25 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 9. Новые траектории развития финансового сектора России / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 367 с.. — ISBN 978-5-89353-552-5.
- 10. О подходах финансовых организаций к управлению климатическими рисками / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансовой стабильности. — Москва : Банк России, 2025. — 52 с.
Отзывы читателей
0