Статьи, Журналы
Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка
Статьи, Журналы
Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка
Смирнов, В.Д. Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка / В.Д. Смирнов // Деньги и кредит. — 2013 — N1. — 50-58. — Библиогр. в конце ст.
Источник
Аннотация
В статье рассматривается комплексная модель для динамики краткосрочной межбанковской процентной ставки с учетом основных факторов, влияющих на положение ставки денежного рынка в коридоре процентных ставок по операциям Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности. Предлагается новый подход к описанию степени влияния изменения ставок по операциям центрального банка на уровень ставки на рынке межбанковского кредитования.В.Д. Смирнов, ведущий экономист Управления денежно-кредитного регулирования Сводного экономического департамента Банка России.
Ключевые слова
- #центральные банки
- #россия
- #цб рф
- #денежно-кредитная политика
- #процентная политика
- #управление ликвидностью
- #денежный рынок
- #межбанковский кредитный рынок
- #процентная ставка
- #miacr
- #коридор процентных ставок
- #процентная ставка цб
- #моделирование
- #методы расчетов
- #банковская статистика
- #динамика
- #графики
- #таблицы
- #математические расчеты
- #работы сотрудников
Отзывы читателей
0