Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка
Статьи, Журналы

Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка

Статьи, Журналы

Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка

Смирнов, В.Д. Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка / В.Д. Смирнов // Деньги и кредит. — 2013 — N1. — 50-58. — Библиогр. в конце ст.
Источник

Аннотация

В статье рассматривается комплексная модель для динамики краткосрочной межбанковской процентной ставки с учетом основных факторов, влияющих на положение ставки денежного рынка в коридоре процентных ставок по операциям Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности. Предлагается новый подход к описанию степени влияния изменения ставок по операциям центрального банка на уровень ставки на рынке межбанковского кредитования.В.Д. Смирнов, ведущий экономист Управления денежно-кредитного регулирования Сводного экономического департамента Банка России.

Отзывы читателей

0