Статьи, Журналы
Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка
Статьи, Журналы
Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка
Смирнов, В.Д. Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка / В.Д. Смирнов // Деньги и кредит. — 2013 — N1. — 50-58. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2013, N 1
Источник
Аннотация
В статье рассматривается комплексная модель для динамики краткосрочной межбанковской процентной ставки с учетом основных факторов, влияющих на положение ставки денежного рынка в коридоре процентных ставок по операциям Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности. Предлагается новый подход к описанию степени влияния изменения ставок по операциям центрального банка на уровень ставки на рынке межбанковского кредитования.В.Д. Смирнов, ведущий экономист Управления денежно-кредитного регулирования Сводного экономического департамента Банка России.
Ключевые слова
- #центральные банки
- #россия
- #цб рф
- #денежно-кредитная политика
- #процентная политика
- #управление ликвидностью
- #денежный рынок
- #межбанковский кредитный рынок
- #процентная ставка
- #коридор процентных ставок
- #моделирование
- #методы расчетов
- #банковская статистика
- #динамика
- #графики
- #таблицы
- #математические расчеты
- #работы сотрудников
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Моргунов, В.И. Об управлении Банком России краткосрочной процентной ставкой денежного рынка / В.И. Моргунов // Деньги и кредит. — 2014 — N11. — 55-60.
- 2. Васильева, Е. Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса / Е. Васильева, А. Пономаренко, А. Поршаков // Вопросы экономики. — 2009 — N8. — 66-85.
- 3. Моисеев, С.Р. Роль коридора процентных ставок центрального банка в управлении банковской ликвидностью / С.Р. Моисеев // Банковское дело. — 2008 — N2. — 15-19.
- 4. Шевчук, И.В. О теоретических подходах к оценке оптимальной ширины процентного коридора / И.В. Шевчук // Деньги и кредит. — 2011 — N9. — 42-47.
- 5. Новашина, Т.С. Процентная политика Банка России: проблемы обеспечения устойчивости российского рубля / Т.С. Новашина, О.Е. Воеводская // Банковские услуги. — 2011 — N12. — 2-10.
- 6. Егоров, А.В. Индикаторы ставок межбанковского кредитного рынка и их использование в экономическом анализе / А.В. Егоров, И.Л. Меркурьев, Е.Н. Чекмарева // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 28-34.
- 7. Моисеев, С.Р. Анализ трансмиссии ликвидности на рынке междилерского РЕПО / С.Р. Моисеев, И.В. Пантина, В.В. Сосюрко // Деньги и кредит. — 2012 — N7. — 65-71.
- 8. Алехина, О.И. Методологические вопросы анализа межбанковского кредитного рынка / О.И. Алехина // Банковское дело. — 2012 — N10. — 14-19.
- 9. Федоренко, И.Б. Защищена ли ставка RUONIA от манипуляций: методика расчета / И. Б. Федоренко // Деньги и кредит. — 2012 — N9. — 62-70.
- 10. Семитуркин, О.Н. Моделирование работы каналов российского трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики / О.Н. Семитуркин // Финансы и кредит. — 2013 — N17. — 12-21.
Отзывы читателей
0