Статьи, Журналы
Анализ эффективности российского фондового рынка
Статьи, Журналы
Анализ эффективности российского фондового рынка
Шади, О. Анализ эффективности российского фондового рынка / О. Шади // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2017 — N6. — С.90-95. — Библиогр. в конце ст.
Шади, О., (2017), "Анализ эффективности российского фондового рынка", Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 2017, N6, С.90-95.
Шади О. Анализ эффективности российского фондового рынка. Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2017; (N6). С.90-95.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Гипотеза эффективности рынка является одной из центральных идей современной теории финансов. В статье анализируется ежедневная доходность индекса ММВБ с 2012 по 2017 г. путем тестирования случайного блуждания, чтобы определить, является ли российский фондовый рынок слабоэффективной формой. Эмпирическая проверка слабой формы эффективности рынка сделана с помощью расширенного теста Дики - Фуллера.
Ключевые слова
- #фондовый рынок
- #россия
- #оценка эффективности
- #рынок акций
- #вторичный рынок
- #анализ рынка
- #стоимость ценных бумаг
- #информационное обеспечение
- #информационная открытость
- #информационная эффективность
- #инсайдерская информация
- #эконометрический анализ
- #фама ю.
- #тест дики-фуллера
- #индекс ммвб
- #временные ряды
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Васин, М. Фондовый рынок - 2013: опять "около нуля"? / М. Васин // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N2. — 7-9.
- 2. Синельникова-Мурылева, Е.В. Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным) / Е.В. Синельникова-Мурылева, А.А. Скроботов // Прикладная эконометрика. — 2017 — N2. — 90-103.
- 3. Баранов, Г. Игра на трех рекордах / Г. Баранов // Коммерсант-Деньги. — 2016 — N34. — 32-34.
- 4. Коновалов, В. На нефти и риске / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — 2016 — N10. — 36-39.
- 5. Гуревич, Е.Т. Анализ экспертных и официальных прогнозов цен на нефть / Е.Т. Гуревич, И.В. Прилепский // Вопросы экономики. — 2018 — N4. — С.26-48.
- 6. Ватрушкин, С.В. Оценка устойчивости существования временных эффектов на российском рынке ценных бумаг / С.В. Ватрушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N4. — 27-35.
- 7. Ильясов, Р.Х. Анализ динамики индикаторов российского фондового рынка / Р.Х. Ильясов, Д.А. Куразова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. — 2016 — N4. — 64-69.
- 8. Хасанов, Р.Х. Оценка стоимости российского фондового рынка / Р.Х. Хасанов, А.О. Лавриненко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2017 — N3. — 311-330.
- 9. Суворов, Н.В. Развитие методов исследования статистических зависимостей: регрессионные модели с переменными структурными параметрами / Н.В. Суворов // Вопросы статистики. — 2018 — N6. — С.3-15.
- 10. Черемушкин, С.В. Выявление пузырей на фондовом рынке с помощью моделей с переключением режимов и квантильной регрессии / С.В. Черемушкин // Финансовый менеджмент. — 2011 — N6. — 69-96.
Отзывы читателей
0