Статьи, Журналы
Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным)
Статьи, Журналы
Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным)
Синельникова-Мурылева, Е.В. Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным) / Е.В. Синельникова-Мурылева, А.А. Скроботов // Прикладная эконометрика. — 2017 — N2. — 90-103. — Библиогр. в конце ст.
Синельникова-Мурылева, Е.В. и Скроботов, А.А., (2017), "Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным)", Прикладная эконометрика, 2017, N2, 90-103.
Синельникова-Мурылева Е В, Скроботов А А. Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным). Прикладная эконометрика. 2017; (N2). 90-103.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Евстигнеев, В.Р. Прогнозирование валютного курса на основе алгоритмизации поведенческих реакций участников рынка / В.Р. Евстигнеев // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2014 — N4. — 38-43.
- 2. Цветков, В.П. Фрактальный анализ валютных временных рядов / В.П. Цветков, И.В. Цветков, О.С. Гуляева // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N9. — 30-35.
- 3. Суворов, Н.В. Развитие методов исследования статистических зависимостей: регрессионные модели с переменными структурными параметрами / Н.В. Суворов // Вопросы статистики. — 2018 — N6. — С.3-15.
- 4. Агранович, Ю.Я. Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел / Ю.Я. Агранович, Н.В. Концевая, В.Л. Хацкевич // Прикладная эконометрика. — 2010 — N3. — 3-8.
- 5. Шади, О. Анализ эффективности российского фондового рынка / О. Шади // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2017 — N6. — С.90-95.
- 6. Алехин, Б.И. Нефть и рубль: скованные одной цепью / Б.И. Алехин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N16. — 2-17.
- 7. Лещинская, А.Ф. Особенности прогнозирования финансовых характеристик рынка / А.Ф. Лещинская, В.А. Подлепа // Финансовый менеджмент. — 2016 — N1. — 67-78.
- 8. Полбин, А.В. Тестирование наличия изломов в тренде структурной компоненты ВВП Российской Федерации / А. В. Полбин, А. А. Скроботов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2016 — N4. — 588-623.
- 9. Моисеев, С. Таргетирование реального валютного курса / С. Моисеев, И. Пантина // Вопросы экономики. — 2016 — N5. — 44-65.
- 10. Исаков, А.В. Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка / А.В. Исаков // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 77-92.
Отзывы читателей
0