Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций

Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций
Статьи, Журналы

Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций

Рудько-Силиванов, В.В. Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций / В. В. Рудько-Силиванов, А. А. Наумов, Е. М. Якухный // Деньги и кредит. — 2013 — N8. — 37-43. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2013, N 8
Источник

Аннотация

В статье предлагается методика оценки облигационного портфеля кредитных организаций для осуществления риск-ориентированного надзора Банка России. Рассматриваются подходы к оценке вложений банков в долговые ценные бумаги с точки зрения присущих им рисков. Особое внимание уделено разработке системы прогнозирования ставок доходностей к погашению облигаций с применением нейронных сетей и их влияния на выполнение банками норматива достаточности капитала.Авторы статьи: В.В. Рудько-Силиванов, начальник Главного управления Банка России по Приморскому краю; А.А. Наумов, Главное управление Банка России по Приморскому краю, начальник отдела лицензирования и контроля за ликвидацией кредитных организаций; Е.М. Якухный, Главное управление Банка России по Приморскому краю, главный экономист отдела ценных бумаг и обеспечения расчетов на ОРЦБ.

Ключевые слова

Отзывы читателей

0