Статьи, Журналы
Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций
Статьи, Журналы
Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций
Рудько-Силиванов, В.В. Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций / В. В. Рудько-Силиванов, А. А. Наумов, Е. М. Якухный // Деньги и кредит. — 2013 — N8. — 37-43. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2013, N 8
Источник
Аннотация
В статье предлагается методика оценки облигационного портфеля кредитных организаций для осуществления риск-ориентированного надзора Банка России. Рассматриваются подходы к оценке вложений банков в долговые ценные бумаги с точки зрения присущих им рисков. Особое внимание уделено разработке системы прогнозирования ставок доходностей к погашению облигаций с применением нейронных сетей и их влияния на выполнение банками норматива достаточности капитала.Авторы статьи: В.В. Рудько-Силиванов, начальник Главного управления Банка России по Приморскому краю; А.А. Наумов, Главное управление Банка России по Приморскому краю, начальник отдела лицензирования и контроля за ликвидацией кредитных организаций; Е.М. Якухный, Главное управление Банка России по Приморскому краю, главный экономист отдела ценных бумаг и обеспечения расчетов на ОРЦБ.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #кредитные организации
- #банковские операции
- #операции с ценными бумагами
- #ценные бумаги банков
- #долговые ценные бумаги
- #портфель ценных бумаг
- #облигации
- #доходность ценных бумаг
- #оценка доходности
- #прогнозирование доходности
- #методы прогнозирования
- #модели прогнозирования
- #риски кредитные
- #риск процентный
- #риск ликвидности
- #управление рисками
- #стресс-тестирование
- #банковский надзор
- #мониторинг рисков
- #методы расчетов
- #банковская статистика
- #динамика
- #графики
- #таблицы
- #работы сотрудников территориальных учреждений
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Рудько-Силиванов, В.В. Прогнозирование финансовых показателей деятельности кредитной организации / В.В. Рудько-Силиванов,А.А. Наумов, Е.М. Якухный // Деньги и кредит. — 2013 — N2. — 52-58.
- 2. Соколинская, Н.Э. Основные методы управления фондовыми рисками / Н.Э. Соколинская // Банковское дело. — 2013 — N4. — 65-72.
- 3. Рудько-Силиванов, В.В. Региональные особенности деятельности кредитных организаций на рынке срочных сделок / В.В. Рудько-Силиванов, А.А. Афанасьев // Деньги и кредит. — 2001 — N9. — С.29-33.
- 4. Зотов, А.Н. Подходы к прогнозированию финансовой устойчивости кредитной организации / А.Н. Зотов // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 43-48.
- 5. Рудько-Силиванов, В.В. Об организации депозитных операций Банка России / В.В. Рудько-Силиванов, В.П. Бухарова, К.В. Лапина // Деньги и кредит. — 2009 — N11. — 52-57.
- 6. Рудько-Силиванов, В.В. К вопросу о сомнительных операциях с банковскими векселями / В.В. Рудько-Силиванов, О.И. Белохон // Деньги и кредит. — 2008 — N3. — 43-46.
- 7. Пашков, Р. Сценарии стресс-тестирования основных рисков / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N5. — 37-45.
- 8. Травкина, Е.В. Результаты мониторинга риска ликвидности в функционировании российского банковского сектора / Е.В. Травкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N40. — 2-8.
- 9. Ненашева, Е.В. Моделирование рынков капитала с учетом поведенческих аспектов / Е.В. Ненашева // Финансы и кредит. — 2009 — N8. — 46-63.
- 10. Рудько-Силиванов, В.В. Региональные методические центры - эффективная форма реализация функций Банка России / В.В. Рудько-Силиванов // Деньги и кредит. — 2000 — N8. — С.30-34.
Отзывы читателей
0