Оценка влияния глобальных шоков на российскую экономику и наукастинг ВВП в рамках факторной модели
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Оценка влияния глобальных шоков на российскую экономику и наукастинг ВВП в рамках факторной модели

Оценка влияния глобальных шоков на российскую экономику и наукастинг ВВП в рамках факторной модели
Статьи, Журналы

Оценка влияния глобальных шоков на российскую экономику и наукастинг ВВП в рамках факторной модели

Зубарев, А. Оценка влияния глобальных шоков на российскую экономику и наукастинг ВВП в рамках факторной модели / А. Зубарев, Д. Ломоносов, К. Рыбак // Деньги и кредит. — Москва, 2022 — N 2. Том 81. — С.49-78. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2022, Т.81 N 2
Источник

Аннотация

Данное исследование посвящено оценке вкладов глобальных шоков спроса и предложения и глобальных сырьевых шоков в динамику российских макроэкономических показателей. Основным инструментом исследования является модель факторной векторной авторегрессии, позволяющая выделять глобальные факторы по широкому набору переменных. Для идентификации глобальных шоков используются знаковые и краткосрочные ограничения. С помощью анализа функций импульсных откликов набора российских показателей было обнаружено, что все обозначенные глобальные шоки оказывают влияние на российскую экономику. Декомпозиция дисперсии ошибок прогноза показала значительный, вплоть до 70%, вклад внешних шоков в динамику ключевых реальных макроэкономических показателей, в то же время индексы цен и товарооборот оказались более чувствительны к внутренним шокам, вклад которых достигает 50%. Кроме того, мы проследили эволюцию влияния рассматриваемых шоков на макроэкономические показатели во времени, оценивая модель на двух подпериодах, в результате чего мы обнаружили качественное изменение влияния внешних шоков на ряд переменных, например экспорт и потребление. Помимо этого была сконструирована редуцированная факторная модель для наукастинга российского ВВП, которая по своей прогнозной силе превзошла среднеразмерную байесовскую векторную авторегрессионную модель и другие альтернативные модели.

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0