Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа

Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа
Статьи, Журналы

Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа

Клитина, Н.А. Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа / Н.А. Клитина // Финансы и кредит. — 2013 — N37. — 64-68. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 37
Источник

Аннотация

В статье систематизированы основные теоретические предпосылки формирования инвестиционного портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа, представлен анализ этапов выбора объектов инвестиций с точки зрения портфельного инвестора, рассмотрена методика формирования и управления портфелем ценных бумаг в случае фиксированного дохода. В результате проведенного анализа определены инвестиционные портфели ценных бумаг российских эмитентов при заданном уровне доходности, а также проведено сравнение построенных портфелей с оптимальным портфелем ценных бумаг.

Ключевые слова

Отзывы читателей

0