Статьи, Журналы
Совершенствование моделей портфельного управления рисковыми активами
Статьи, Журналы
Совершенствование моделей портфельного управления рисковыми активами
Юрков, Д.В. Совершенствование моделей портфельного управления рисковыми активами / Д.В. Юрков // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2011 — N2. — 104-108. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В статье рассмотрены подходы к моделированию портфельных инвестиций, совершенствованию и развитию фундаментальных моделей, оптимизации портфелей в пространстве "риск-доходность", а также их адаптации к особенностям отечественного рынка ценных бумаг.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Клитина, Н.А. Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа / Н.А. Клитина // Финансы и кредит. — 2013 — N37. — 64-68.
- 2. Крицкий, О.Л. Оптимизация портфеля финансовых инструментов / О.Л. Крицкий, О.А. Бельснер // Финансы и кредит. — 2013 — N36. — 35-40.
- 3. Федорова, Е.А. Формирование инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке: оценка потерь финансовых вложений / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N15. — 19-23.
- 4. Голодова, Ж.Г. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: учет показателей позицирования эмитентов на фондовом рынке / Ж.Г. Голодова, А.Р. Саркисов // Финансы и кредит. — 2012 — N35. — 24-29.
- 5. Шведов, А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг / А.С. Шведов. — М. :1999. — 144 с.
- 6. Белугина, Е. Погоня за доходностью: продолжится ли рост развивающихся рынков? / Е. Белугина // Рынок ценных бумаг. — 2016 — N7. — 31-33.
- 7. Воронова, Н.В. Оценка уровня доходности и риска портфеля ценных бумаг в коммерческом банке в целях его оптимизации / Н.В. Воронова // Финансы и кредит. — 2012 — N27. — 38-45.
- 8. Дуглас, Л.Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг / Л.Г. Дуглас. — Москва : Филинъ, 1998. — 448 с.
- 9. Марков, А.А. Оценка рисковых активов на фрактальном рынке / А.А. Марков // Финансы и кредит. — 2009 — N48. — 88-93.
- 10. Лещенко, А.Е. Формирование оптимального портфеля в условиях российского фондового рынка / А.Е. Лещенко // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N28. — 47-54.
Отзывы читателей
0