Статьи, Журналы
Методологические подходы к организации процедуры стресс-тестирования в коммерческих банках
Статьи, Журналы
Методологические подходы к организации процедуры стресс-тестирования в коммерческих банках
Разина, О.М. Методологические подходы к организации процедуры стресс-тестирования в коммерческих банках / О.М. Разина // Банковский бизнес. — 2010 — N1. — 43-48. — Библиогр. в конце ст.
Разина, О.М., (2010), "Методологические подходы к организации процедуры стресс-тестирования в коммерческих банках", Банковский бизнес, 2010, N1, 43-48.
Разина О М. Методологические подходы к организации процедуры стресс-тестирования в коммерческих банках. Банковский бизнес. 2010; (N1). 43-48.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковский бизнес, 2010, N 1
Источник
Аннотация
На сегодняшний день одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, получившее широкое распространение в международной финансовой практике. Вместе с тем, методологические подходы, обеспечивающие проведение указанной процедуры, на сегодняшний день не регламентированы нормативными документами Банка России, отсутствуют и адаптированные методики на основе изучения зарубежного опыта. В этой связи задачей нашей публикации будет являться обзор сегодняшней ситуации на банковском рынке; анализ кредитных организаций, осуществляющих процедуры стресс-тестирования, и регламентация возможных подходов к оценке деятельности кредитной организации с учетом принципов, изложенных в Базельском соглашении (Базель 2).
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Хворостовский, Д.В. Методологические подходы к организации процедуры стресс- тестирования в коммерческих банках на основе международного опыта, включая принципы базельского соглашения / Д.В. Хворостовский // Финансы и кредит. — 2010 — N17. — 59-63.
- 2. Дубова, С.Е. Анализ рискообразующих факторов в системе управления рисками / С.Е. Дубова // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N7. — 38-45.
- 3. Ефимова, Ю.В. Внутренний рейтинг в системе управления кредитным риском / Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. — 2010 — N2. — 85-96.
- 4. Stresstests in Banken / Hrsg. K.-O. Klauck, Hrsg. C. Stegmann. — Stuttgart : Schaffer-Poeschel Verlag, 2006. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- 5. Доля, А. Вселенское зло или небесное благо? / А. Доля // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N11. — 86-89.
- 6. Фотиади, Н.В. Внедрение IRB-моделей оценки кредитного риска как фактор повышения финансовой устойчивости коммерческих банков / Н.В. Фотиади // Банковские услуги. — 2008 — N2. — 16-20.
- 7. Лыкова, Н.М. Интегральное стресс-тестирование достаточности капитала: концепция и особенности внедрения / Н.М. Лыкова // Деньги и кредит. — 2016 — N6. — 32-37.
- 8. Зражевский, В.В. О стабильности банковской системы / В.В. Зражевский // Деньги и кредит. — 2007 — N2. — 35-39.
- 9. Славянский, А.В. Принципы организации системы управления риском кредитования юридических лиц в коммерческом банке / А.В. Славянский // Финансовый менеджмент. — 2011 — N1. — 72-81.
- 10. Управление рисками в период кризиса // Банковское дело. — 2009 — N11. — 6-35.
Отзывы читателей
0