Статьи, Журналы
S&P 500: новый пузырь?
Статьи, Журналы
S&P 500: новый пузырь?
Тимофеев, Е.Д. S&P 500: новый пузырь? : [анализ совокупной стоимости акций США по состоянию на февраль 2014 г. с помощью мультипликаторов Equity Q и CAPE] / Е.Д. Тимофеев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N22. — 47-58. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В работе проведен анализ совокупной стоимости акций США с помощью мультипликаторов Equity Q и CAPE. Эти коэффициенты позволили идентифицировать пузырь NASDAQ в конце 1990-х гг. Также эти мультипликаторы исторически помогали предсказывать последующую доходность рынка акций, позволяя говорить о макронеэффективности.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Чиркова, Е.В. Использование рыночных мультипликаторов для диагностирования наличия финансового пузыря на фондовом рынке / Е.В. Чиркова // Вестник Финансового университета/ Финансовый университет при Правительстве РФ. — 2011 — N3. — 30-33.
- 2. Теплова, Т.В. Когда участие в IPO может быть выгодным для рыночных инвесторов / Т.В. Теплова // Финансовый менеджмент. — 2012 — N6. — 103-118.
- 3. Семенкова, Е.В. Современные аспекты в фундаментальном анализе рынка акций / Е. В. Семенкова, А. А. Эдилбаев // Финансовый менеджмент. — 2016 — N6. — 115-128.
- 4. Мельникова, Е.Г. Построение индикатора "пузыря" цен на активы для российского рынка акций / Е.Г. Мельникова // Деньги и кредит. — 2013 — N4. — 20-27.
- 5. Гамбаров, Г.М. Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций / Г.М. Гамбаров // Финансы и кредит. — 2010 — N44. — 44-48.
- 6. Евстигнеев, В. Рынок акций в экономике переходного периода / В. Евстигнеев // Мировая экономика и международные отношения. — Москва, 2004 — N9. — С.47-56.
- 7. Хромов, Е.А. Фундаментальный анализ акций / Е.А. Хромов // Финансы и кредит. — 2010 — N28. — 49-54.
- 8. Станик, Н.А. Пузыри бывают разными: мыльными, финансовыми и взрывоопасными / Н.А. Станик // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N44. — 38-46.
- 9. Черемушкин, С.В. Выявление пузырей на фондовом рынке с помощью моделей с переключением режимов и квантильной регрессии / С.В. Черемушкин // Финансовый менеджмент. — 2011 — N6. — 69-96.
- 10. Егорова, Н.Е. Методы и результаты прогнозирования российского фондового рынка / Н.Е. Егорова, К.А. Торжевский // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N39. — 2-11.
Отзывы читателей
0